2023-09-13-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)
简述
2023-09-13-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)
2023-09-13-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)附件:2023-09-13-深圳天软科技-量化数据-因子研究04:高频因子算法及计算说明(更新版).pdf
摘要
1、高频因子产生背景及构造思路
2、高频因子汇总
(1)收益率分布:已实现方差、已实现偏度、已实现峰度、已实现波动率(%)、高频上行波动率(%)、高频下行波动率(%)
(2)成交量分布:成交量占比
(3)量价复合:量价相关性
(4)日内动量:趋势强度因子、日内时点区间涨幅(%)、过去N个日内累计时点涨幅(%)
(5)成交笔数:平均单笔流入金额占比(%)、平均单笔流出金额占比(%)、平均单笔流入流出金额之比(%)
(6)大单资金流向因子:大单资金净流入金额、大单资金净流入比率(%)、大单驱动涨幅(%)、聪明钱因子
(7)盘口委托:平均净委买变化率(%)、净委买变化率波动率(%)、净委买变化率偏度
3、高频因子算法说明
4、天软函数说明
5、使用范例及FAQ
更新日志
2023-09-13
1、升级支撑夜盘品种(期货期权),详见FAQ
2022-12-07
1、补充算法说明
2、补充因子测试效率说明
2022-03-09
1、完善函数参数说明
2、补充FAQ关于函数调用相关参数的说明
2021-11-26
平台因子整合,文档调整
2021-04-16 新增
新增FAQ:涉及到成交笔数的因子列表,上交所2017年之前没有这个数据,因此取值为0
2021-01-04 新增
1、高频因子产生背景
2、高频因子构造思路
3、使用范例和FAQ
2020-12-31 新增
新增买卖价差因子
2020-12-29 修改
聪明钱因子衍生数据的说明
2020-12-01 新增
聪明钱因子衍生数据的访问说明
2020-09-28 文档发布