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2022-03-09-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)    

【简述】2022-03-09-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)
  • 2022-03-09-量化数据-因子研究04:高频因子算法与计算说明(更新版)
    附件:2022-03-09-深圳天软科技-量化数据-因子研究04:高频因子算法及计算说明(更新版).pdf

    摘要
    1、高频因子产生背景及构造思路
    2、高频因子汇总
    (1)收益率分布:已实现方差、已实现偏度、已实现峰度、已实现波动率(%)、高频上行波动率(%)、高频下行波动率(%)
    (2)成交量分布:成交量占比
    (3)量价复合:量价相关性
    (4)日内动量:趋势强度因子、日内时点区间涨幅(%)、过去N个日内累计时点涨幅(%)
    (5)成交笔数:平均单笔流入金额占比(%)、平均单笔流出金额占比(%)、平均单笔流入流出金额之比(%)
    (6)大单资金流向因子:大单资金净流入金额、大单资金净流入比率(%)、大单驱动涨幅(%)、聪明钱因子
    (7)盘口委托:平均净委买变化率(%)、净委买变化率波动率(%)、净委买变化率偏度
    3、高频因子算法说明
    4、天软函数说明
    5、使用范例及FAQ

    更新日志
    2022-03-09
    1、完善函数参数说明
    2、补充FAQ关于函数调用相关参数的说明


    2021-11-26
    平台因子整合,文档调整

    2021-04-16 新增
    新增FAQ:涉及到成交笔数的因子列表,上交所2017年之前没有这个数据,因此取值为0

    2021-01-04 新增
    1、高频因子产生背景
    2、高频因子构造思路
    3、使用范例和FAQ

    2020-12-31 新增
    新增买卖价差因子

    2020-12-29 修改
    聪明钱因子衍生数据的说明

    2020-12-01 新增
    聪明钱因子衍生数据的访问说明

    2020-09-28 文档发布