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Q:科创板存托凭证(CDR)上市交易规则特别说明    

  • A:2020-10-28日,依据上交所公告,科创板第一支存托凭证(CDR)689009,9号公司将于2020-10-29日上市,科创板存托凭证的重点规则和事项总结如下:

    科创板存托凭证:
    交易代码段:689XXX
    申购代码段:795XXX, 配号:796XXX
    特殊标识:D
      发行人未盈利:U
      发行人具有表决权差异安排:W
    融资融券:按《融资融券》相关规定执行,并非上市即可
    交易规定:科创板并未就存托凭证的交易事项出台特别规定,则可理解为其在科创板下的交易规定同科创板股票
    交易最小单位:1份
    最小报价单位:0.01元
    换股比例:各上市公司自行规定 ,如:689009,1股=10份存托凭证
    交易方式及时间:
      竞价交易:
        09:15-09:25 开盘集合竞价
        09:30-11:30 连续竞价
        13:00-14:57 连续竞价
        14:57-15:00 收盘集合竞价
      盘后固定价格交易:
        申报时间:09:15-15:30
        交易时间:15:05-15:30
        纳入日线行情  
      大宗交易:
         09:30-11:30
         13:00-15:00
         15:00-15:30
    涨跌幅限制:
      上市前5日无涨跌幅限制,5日后涨跌幅限制为20%
    代码板块:
      科创板
    市值计算:
    2023-06-19日变更说明:考虑到该券的一个实际应用情况,天软数据与指标对存托凭证的支持做了升级处理。
    1、股本结构表中,股本单位由之前的“股”,变更为“份”。并且在股票.基本信息表中,新增“股本单位”与“转换比例”字段。
     即,若该股票的“股本单位”为“股”,则表示所有表格数据中,股本或股数的数据的单位都是“股”。
     若该票的“股本单位”为“份”,同样表示所有表格数据中,股本或股数的数据的单位都是“份”。
     “转换比例”,即当前1个“股本单位”转成1股的系数。比如SH689009当前1股=10份存托凭证,即转换比例为0.1。

    2、行情中的价格单位是“元/份”,保持不变。
    由于股本的单位与价格单位中都是“份”,因此,天软的StockTotalValue/StockMarketValue等市值计算模型可以直接支持本券,不用再乘以转换比例。

    3、财务数据表格中的每股指标,单位是“股”,与公告中一致,保持不变。

    4、财务指标(衍生类)中的每股指标(调用模型实时计算),由于股本是“份”,所以计算出来是每份指标,用户若需要转换成每股,则需要做一个单位转换处理。
    例如:SH689009的2022年报的每份收益转为每股收益

      setsysparam(pn_stock(),"SH689009");
      setsysparam(pn_date(),20230620T);
      //提取20221231基本每股收益
      v:=eps(20221231);//或reportofall(9900000,20221231);
      echo "每份收益:",v;
      //获取转换比例
      zhbl:=base(10050);
      //单位转换
      v:=v/zhbl;
      echo "每股收益:",v;
      return v;

    打印:
    每份收益:0.631927
    每股收益:6.31927

    5、对于板块类计算公用模型,天软已进行了升级处理,统一按股进行计算。
    例如:板块每股收益(StocksEPS),板块每股净资产(StocksNetAssetsPS)等。


    历史版本(已废弃):
    说明:目前天软计算股票的市值模型StockTotalValue/StockMarketValue等还不适用于本券。
    原因是存托凭证的交易单位与股票的交易单位不一样,天软存放的股本数据单位为股,而行情数据中价格的单位为份,所以需要将股转为份,即按换股比例进行换算,而换股比例数据天软目前还没有做,需要用户临时加工处理一下,如下:
    存托凭证市值计算方法为:指定日总股本*换股比例*指定日价格,即

    //存托凭证SH689009在2022-05-25日的市值
    SetSysParam(pn_stock(),'SH689009');
    return StockTotalValue(20220525T)*10;//换股比例:689009,1股=10份存托凭证
    //返回2852785.4563万元,即285.27854563亿元