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2022-11-03-应用专题-指数系列研究01:天软iVX指数(更新版)    

【简述】2022-11-03-应用专题-指数系列研究01:天软iVX指数(更新版)
  • 附件:2022-11-03-深圳天软科技-应用专题-指数系列研究01:天软iVX指数(更新版).pdf

    2022-11-03 文档更新
    iVX提取函数新增ReturnType参数,支持中间关键变量的输出

    2022-10-31 文档更新
    1、修改iVX函数说明:支持ETF与指数期权的标的代码(包含新上市)
    2、新增OP_GetUnderlyingIDByType:根据期权标的类型提取标的代码
    3、新增FAQ:iVX正确性说明与结果出现NAN原因

    2021-09-13 文档更新
    支持仅使用认购或认沽期权计算iVX

    2020-11-11 文档发布
    1.主要介绍了上交所最新推出的上证 50 ETF波动率指数(iVX)的编制方法,结合芝加哥期权交易所(CBOE)的期权波动率指数(VIX)相关的编制方法推出天软iVX函数。
    1)上交所的iVX的编制方法
    2)天软对应的函数:
    • OP_GetiVXByDay():求某一时点的iVX
    • OP_GetiVXByDays():求某一段时间的iVX 

    2.针对沪深300ETF期权于20191223上市,在天软iVX函数上基础上拓展了支持其他ETF与指数期权标的的波动率指数(编制方法同上证50ETF波动率指数),以供投资者参考。