数据说明
天软衍生数据:
1、基金投资风格根据其持股明细计算,所以该表只衍生股票型和混合型基金的数据;
2、所有基金定期报告全部出完后衍生。
取数代码【注5】
【注5】
取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。
2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。
更新日志
更新日期 | 更新记录
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2021-01-27 | 表新增说明:取数代码
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2020-10-10 | 新增指标算法说明
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:季度
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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614 | 基金扩展.基金投资风格 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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614000 | Integer | 截止日 | |
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614001 | Char | 股票价值风格 | | 【注2】
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614002 | Char | 股票规模风格 | | 【注1】
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614003 | Char | 换手率风格 | | 【注3】
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614004 | Char | 持股集中度风格 | | 【注4】
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614005 | Float | 价值股个数比例(%) | % | 价值股个数/持股总数*100
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614006 | Float | 价值股市值比例(%) | % | 持有价值股总市值/持有股票市值*100
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614007 | Float | 混合股个数比例(%) | % | 混合股个数/持股总数*100
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614008 | Float | 混合股市值比例(%) | % | 持有混合股总市值/持有股票市值*100
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614009 | Float | 成长股个数比例(%) | % | 成长股个数/持股总数*100
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614010 | Float | 成长股市值比例(%) | % | 持有成长股总市值/持有股票市值*100
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614011 | Float | 大盘股个数比例(%) | % | 报告期大盘股基金个数/持股总数*100
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614012 | Float | 大盘股市值比例(%) | % | 持有大盘股市值/持有股票市值*100
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614013 | Float | 中盘股个数比例(%) | % | 持有中盘股个数/持股总数*100
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614014 | Float | 中盘股市值比例(%) | % | 持有中盘股市值/持有股票市值*100
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614015 | Float | 小盘股个数比例(%) | % | 持有小盘股个数/持股总数*100
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614016 | Float | 小盘股市值比例(%) | % | 持有小盘股市值/持有股票市值*100
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614017 | Float | 价值风格得分 | |
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614018 | Float | 规模风格得分 | |
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614019 | Float | 大盘价值个数比例(%) | % | 持有大盘价值股个数/持股总数*100
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614020 | Float | 大盘混合个数比例(%) | % | 持有大盘混合股个数/持股总数*100
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614021 | Float | 大盘成长个数比例(%) | % | 持有大盘成长股个数/持股总数*100
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614022 | Float | 中盘价值个数比例(%) | % | 持有中盘价值股个数/持股总数*100
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614023 | Float | 中盘混合个数比例(%) | % | 持有中盘混合股个数/持股总数*100
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614024 | Float | 中盘成长个数比例(%) | % | 持有中盘成长股个数/持股总数*100
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614025 | Float | 小盘价值个数比例(%) | % | 持有小盘价值股个数/持股总数*100
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614026 | Float | 小盘混合个数比例(%) | % | 持有小盘混合股个数/持股总数*100
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614027 | Float | 小盘成长个数比例(%) | % | 持有小盘成长股个数/持股总数*100
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614028 | Float | 大盘价值市值比例(%) | % | 持有大盘价值股市值/持有股票市值*100
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614029 | Float | 大盘混合市值比例(%) | % | 持有大盘混合股市值/持有股票市值*100
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614030 | Float | 大盘成长市值比例(%) | % | 持有大盘成长股市值/持有股票市值*100
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614031 | Float | 中盘价值市值比例(%) | % | 持有中盘价值股市值/持有股票市值*100
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614032 | Float | 中盘混合市值比例(%) | % | 持有中盘混合股市值/持有股票市值*100
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614033 | Float | 中盘成长市值比例(%) | % | 持有中盘成长股市值/持有股票市值*100
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614034 | Float | 小盘价值市值比例(%) | % | 持有小盘价值股市值/持有股票市值*100
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614035 | Float | 小盘混合市值比例(%) | % | 持有小盘混合股市值/持有基金市值*100
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614036 | Float | 小盘成长市值比例(%) | % | 持有小盘成长股市值/持有基金总市值*100
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614037 | Float | 价值风格得分百分位 | |
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614038 | Float | 规模风格得分百分位 | |
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【注1】股票规模风格:大盘、中盘、小盘
先判断全市场股票的规模风格,再根据基金持股明细数据计算基金的规模风格。
算法:
1、统计全市场股票的流通市值,计算个股占全市场流通市值比;
2、对流通市值占比逆序排序;
3、对流通市值占比进行累加,占比累加在0%-50%之间的股票为大盘股;占比累加在50%-80%之间的股票为中盘股;其余的为小盘股;
4、根据算法对每个股票的流通市值进行标准化:100*(1+(Ln(v)-Ln(MST))/(Ln(LMT)-ln(MST))),计算得到每个股票的标准化值rawY。其中v是个股的流通市值,LMT和MST分别是50/80的临界流通市值。标准化后,大盘股的rawY>200,中盘股的rawY在100-200之间,小盘股的rawY<100。
5、提取基金最近一期的持股数据,计算每只股票占该基金持有的股票市值比wi,再计算wi*rawY,并汇总该基金所有股票的wi*rawY,即wY=∑wi*rawY,wY>200则基金规模为大盘,100<wY<200则基金规模为中盘,wY<100则基金规模为小盘。
【注2】股票价值风格:价值、混合、成长
先判断全市场股票的价值风格,再根据基金持股明细数据计算基金的价值风格。
算法:
1、分别对大盘、中盘、小盘股进行统计价值风格;
2、提取同规模风格股票的流通市值,对流通市值逆序排序,并统计同规模风格的股票的流通市值合计sum;
3、计算个股流通市值的占sum的比,并对占比进行累加;
4、占比累加在0%-33.33%(前1/3)之间的股票为价值股;占比累加在其后33.33%-66.66%(中间1/3)的股票为混合股;其余为成长股;
5、计算各股票的百分位,根据下列算法对同规模风格的每个股票百分位进行标准化:rawX=100*(1+(v-VT)/(GT-VT)),计算得到每个股票的标准化值rawX。其中v是个股的百分位,GT和VT分别是33.33/66.66的临界百分位。标准化后,价值股的rawX<100,混合股的rawX在100-200之间,成长股的rawX>200;
6、提取基金最近一期的持股数据,计算每只股票占该基金持有的股票市值比wi,再计算wi*rawX,并汇总该基金所有股票的wi*rawX,即wX=∑wi*rawX,wX<125则基金价值风格为价值,125<wY<175则基金价值规模为混合,wY>175则基金价值规模为成长
【注3】换手率风格:波段、平衡、持有
根据当前报告期股票成交量和股票市值计算。
算法:
1、计算基金当前报告期的股票成交金额数据SV;
2、计算上一个报告期和当前报告期的股票平均市值avgV=(PreV+CurV)/2,其中PreV是上期的股票市值,CurV是本期的股票市值;
3、换手率hsl=SV/avgV;
4、计算同类型(股票/混合)所有基金的换手率;
5、按对同类型基金的换手率逆序排序,前1/3为波段、中间1/3为平衡、后1/3为持有。
【注4】持股集中度风格:集中、平衡、分散
根据持有的股票集中度和行业集中度计算持股集中度。
算法:
1、计算基金持有的前3名行业市值的占基金持有的股票市值比V1;
2、计算基金持有的前10名股票市值占基金持有的股票市值比V2;
3、计算同类型(股票/混合)所有基金的V1、V2;
4、分别按前3名行业占比V1和前10名股票占比V2逆序排序,并分别得到每个基金排序的百分位V1_RPS和V2_RPS;
5、持股集中度V=(V1_RPS+V2_RPS)/2。按持股集中度V逆序排序,前1/3为分散、中间1/3为平衡、后1/3为集中。
数据范例
StockID | StockName | 截止日 | 股票价值风格 | 股票规模风格 | 换手率风格 | 持股集中度风格 | 价值股个数比例(%) | 价值股市值比例(%) | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20150930 | 平衡 | 大盘 | 平衡 | 平衡 | 20 | 42.07 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20151231 | 平衡 | 中盘 | 持有 | 平衡 | 12.24 | 16.3 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160331 | 平衡 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 10 | 24.08 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160630 | 平衡 | 中盘 | 持有 | 平衡 | 11.92 | 15.34 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20160930 | 平衡 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 10 | 19.6 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20161231 | 成长 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 16.76 | 18.56 | …
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OF160137 | 南方中证互联网 | 20170331 | 平衡 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 33.33 | 48.12 | …
|
OF160137 | 南方中证互联网 | 20170630 | 成长 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 19.39 | 18.43 | …
|
OF160137 | 南方中证互联网 | 20170930 | 成长 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 10 | 15.11 | …
|
OF160137 | 南方中证互联网 | 20171231 | 成长 | 大盘 | 持有 | 平衡 | 21.18 | 18.1 | …
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137在报告期20200630的基金投资风格
stockid:="OF160137";
endt:=20200630;
data:=select * from infotable 614 of stockid
where ["截止日"]=endt end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ: