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基金投资风格    

  • 数据说明
     天软衍生数据:
      1、基金投资风格根据其持股明细计算,所以该表只衍生股票型和混合型基金的数据;
      2、所有基金定期报告全部出完后衍生。

     取数代码【注5】
     【注5】
      取该表数据时,不同基金的取数代码不同:
       1、对于非分级基金,采用 不同收费模式基金主代码 提取,
        如:华泰柏瑞生物医药C,自己代码为OF010031,其不同收费模式基金主代码为OF004905。
       如何获取不同收费模式基金主代码,详见表基金.基本信息,字段302032。

       2、对于分级基金,采用 母基金代码 提取,
        如:双禧A ,自己代码为SZ150012,其母基金代码为OF162509。
       如何获取母基金代码,详见表基金.基本信息,字段302035。

    更新日志
    更新日期更新记录
    2021-01-27表新增说明:取数代码
    2020-10-10新增指标算法说明


    数据更新情况
     1、数据开始时间:上市以来

     2、数据更新频率:季度

    基本概况
    表ID表名提取方式
    614基金扩展.基金投资风格InfoArray


    字段说明
    ID类型名称单位说明
    614000Integer截止日
    614001Char股票价值风格【注2】
    614002Char股票规模风格【注1】
    614003Char换手率风格【注3】
    614004Char持股集中度风格【注4】
    614005Float价值股个数比例(%)%价值股个数/持股总数*100
    614006Float价值股市值比例(%)%持有价值股总市值/持有股票市值*100
    614007Float混合股个数比例(%)%混合股个数/持股总数*100
    614008Float混合股市值比例(%)%持有混合股总市值/持有股票市值*100
    614009Float成长股个数比例(%)%成长股个数/持股总数*100
    614010Float成长股市值比例(%)%持有成长股总市值/持有股票市值*100
    614011Float大盘股个数比例(%)%报告期大盘股基金个数/持股总数*100
    614012Float大盘股市值比例(%)%持有大盘股市值/持有股票市值*100
    614013Float中盘股个数比例(%)%持有中盘股个数/持股总数*100
    614014Float中盘股市值比例(%)%持有中盘股市值/持有股票市值*100
    614015Float小盘股个数比例(%)%持有小盘股个数/持股总数*100
    614016Float小盘股市值比例(%)%持有小盘股市值/持有股票市值*100
    614017Float价值风格得分
    614018Float规模风格得分
    614019Float大盘价值个数比例(%)%持有大盘价值股个数/持股总数*100
    614020Float大盘混合个数比例(%)%持有大盘混合股个数/持股总数*100
    614021Float大盘成长个数比例(%)%持有大盘成长股个数/持股总数*100
    614022Float中盘价值个数比例(%)%持有中盘价值股个数/持股总数*100
    614023Float中盘混合个数比例(%)%持有中盘混合股个数/持股总数*100
    614024Float中盘成长个数比例(%)%持有中盘成长股个数/持股总数*100
    614025Float小盘价值个数比例(%)%持有小盘价值股个数/持股总数*100
    614026Float小盘混合个数比例(%)%持有小盘混合股个数/持股总数*100
    614027Float小盘成长个数比例(%)%持有小盘成长股个数/持股总数*100
    614028Float大盘价值市值比例(%)%持有大盘价值股市值/持有股票市值*100
    614029Float大盘混合市值比例(%)%持有大盘混合股市值/持有股票市值*100
    614030Float大盘成长市值比例(%)%持有大盘成长股市值/持有股票市值*100
    614031Float中盘价值市值比例(%)%持有中盘价值股市值/持有股票市值*100
    614032Float中盘混合市值比例(%)%持有中盘混合股市值/持有股票市值*100
    614033Float中盘成长市值比例(%)%持有中盘成长股市值/持有股票市值*100
    614034Float小盘价值市值比例(%)%持有小盘价值股市值/持有股票市值*100
    614035Float小盘混合市值比例(%)%持有小盘混合股市值/持有基金市值*100
    614036Float小盘成长市值比例(%)%持有小盘成长股市值/持有基金总市值*100
    614037Float价值风格得分百分位
    614038Float规模风格得分百分位

    【注1】股票规模风格:大盘、中盘、小盘
      先判断全市场股票的规模风格,再根据基金持股明细数据计算基金的规模风格。
      算法:
      1、统计全市场股票的流通市值,计算个股占全市场流通市值比;
      2、对流通市值占比逆序排序;
      3、对流通市值占比进行累加,占比累加在0%-50%之间的股票为大盘股;占比累加在50%-80%之间的股票为中盘股;其余的为小盘股;
      4、根据算法对每个股票的流通市值进行标准化:100*(1+(Ln(v)-Ln(MST))/(Ln(LMT)-ln(MST))),计算得到每个股票的标准化值rawY。其中v是个股的流通市值,LMT和MST分别是50/80的临界流通市值。标准化后,大盘股的rawY>200,中盘股的rawY在100-200之间,小盘股的rawY<100。
      5、提取基金最近一期的持股数据,计算每只股票占该基金持有的股票市值比wi,再计算wi*rawY,并汇总该基金所有股票的wi*rawY,即wY=∑wi*rawY,wY>200则基金规模为大盘,100<wY<200则基金规模为中盘,wY<100则基金规模为小盘。
    【注2】股票价值风格:价值、混合、成长
      先判断全市场股票的价值风格,再根据基金持股明细数据计算基金的价值风格。
      算法:
      1、分别对大盘、中盘、小盘股进行统计价值风格;
      2、提取同规模风格股票的流通市值,对流通市值逆序排序,并统计同规模风格的股票的流通市值合计sum;
      3、计算个股流通市值的占sum的比,并对占比进行累加;
      4、占比累加在0%-33.33%(前1/3)之间的股票为价值股;占比累加在其后33.33%-66.66%(中间1/3)的股票为混合股;其余为成长股;
      5、计算各股票的百分位,根据下列算法对同规模风格的每个股票百分位进行标准化:rawX=100*(1+(v-VT)/(GT-VT)),计算得到每个股票的标准化值rawX。其中v是个股的百分位,GT和VT分别是33.33/66.66的临界百分位。标准化后,价值股的rawX<100,混合股的rawX在100-200之间,成长股的rawX>200;
      6、提取基金最近一期的持股数据,计算每只股票占该基金持有的股票市值比wi,再计算wi*rawX,并汇总该基金所有股票的wi*rawX,即wX=∑wi*rawX,wX<125则基金价值风格为价值,125<wY<175则基金价值规模为混合,wY>175则基金价值规模为成长
    【注3】换手率风格:波段、平衡、持有
      根据当前报告期股票成交量和股票市值计算。
      算法:
      1、计算基金当前报告期的股票成交金额数据SV;
      2、计算上一个报告期和当前报告期的股票平均市值avgV=(PreV+CurV)/2,其中PreV是上期的股票市值,CurV是本期的股票市值;
      3、换手率hsl=SV/avgV;
      4、计算同类型(股票/混合)所有基金的换手率;
      5、按对同类型基金的换手率逆序排序,前1/3为波段、中间1/3为平衡、后1/3为持有。
    【注4】持股集中度风格:集中、平衡、分散
      根据持有的股票集中度和行业集中度计算持股集中度。
      算法:
      1、计算基金持有的前3名行业市值的占基金持有的股票市值比V1;
      2、计算基金持有的前10名股票市值占基金持有的股票市值比V2;
      3、计算同类型(股票/混合)所有基金的V1、V2;
      4、分别按前3名行业占比V1和前10名股票占比V2逆序排序,并分别得到每个基金排序的百分位V1_RPS和V2_RPS;
      5、持股集中度V=(V1_RPS+V2_RPS)/2。按持股集中度V逆序排序,前1/3为分散、中间1/3为平衡、后1/3为集中。

    数据范例
    StockIDStockName截止日股票价值风格股票规模风格换手率风格持股集中度风格价值股个数比例(%)价值股市值比例(%)
    OF160137南方中证互联网20150930平衡大盘平衡平衡2042.07
    OF160137南方中证互联网20151231平衡中盘持有平衡12.2416.3
    OF160137南方中证互联网20160331平衡大盘持有平衡1024.08
    OF160137南方中证互联网20160630平衡中盘持有平衡11.9215.34
    OF160137南方中证互联网20160930平衡大盘持有平衡1019.6
    OF160137南方中证互联网20161231成长大盘持有平衡16.7618.56
    OF160137南方中证互联网20170331平衡大盘持有平衡33.3348.12
    OF160137南方中证互联网20170630成长大盘持有平衡19.3918.43
    OF160137南方中证互联网20170930成长大盘持有平衡1015.11
    OF160137南方中证互联网20171231成长大盘持有平衡21.1818.1


    访问代码
     基金代码,如:OF160137

    取数示例
     

     //提取南方中证互联网 OF160137在报告期20200630的基金投资风格
      stockid:="OF160137";
      endt:=20200630;

      data:=select * from infotable 614 of stockid
        where ["截止日"]=endt end;

      if istable(data) then return data;
      return array();
      //返回:



    参考
     1、FAQ:InfoArray
     2、FAQ: