更新日志
更新日期 | 更新说明
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2020-11-18 | (1)新增说明:风险调整收益-星级、风险-星级
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数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
表ID | 表名 | 提取方式
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626 | 基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险 | InfoArray
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字段说明
ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
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626000 | Char | 基金经理 | |
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626001 | Integer | 开始日 | |
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626002 | Integer | 截止日 | |
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626003 | Integer | 实际开始日 | |
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626004 | Integer | 实际截止日 | |
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626005 | Char | 同类别基金 | |
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626006 | Char | 基金管理人 | |
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626007 | Integer | 参评月份 | |
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626008 | Float | 夏普(%) | | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100
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626009 | Float | 詹森(%) | | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100
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626010 | Float | 特雷诺(%) | | (收益率均值-无风险收益)/beta*100
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626011 | Float | 信息比(%) | | Alpha/回归残差的标准差*100
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626012 | Float | 标准差(%) | | 区间收益率的标准差*100
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626013 | Float | 下方标准差(%) | | 区间收益率的下方标准差*100
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626014 | Float | β | | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率
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626015 | Float | 上涨β | | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β
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626016 | Float | 下跌β | | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β
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626017 | Float | α(%) | |
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626018 | Float | VAR(%) | | 0.95置信度水平下的标准差*100
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626019 | Float | VAR_历史模拟法(%) | | 95%概率的最低收益(最大亏损)。取历史一段时间的收益,按收益率由小到大排序,排序百分位在5%的值
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626020 | Float | 选股能力(%) | | 【注1】
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626021 | Float | 上涨择时(%) | | 【注1】
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626022 | Float | 下跌择时(%) | | 【注1】
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626023 | Float | 择时能力(%) | | 【注1】
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626024 | Integer | 同类别基金个数 | |
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626025 | Integer | 同类别夏普排名 | |
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626026 | Integer | 同类别詹森排名 | |
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626027 | Integer | 同类别特雷诺排名 | |
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626028 | Integer | 同类别信息比排名 | |
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626029 | Integer | 同类别标准差排名 | |
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626030 | Integer | 同类别下方标准差排名 | |
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626031 | Integer | 同类别β排名 | |
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626032 | Integer | 同类别上涨β排名 | |
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626033 | Integer | 同类别下跌β排名 | |
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626034 | Integer | 同类别α排名 | |
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626035 | Integer | 同类别VAR排名 | |
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626036 | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名 | |
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626037 | Integer | 同类别选股能力排名 | |
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626038 | Integer | 同类别上涨择时排名 | |
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626039 | Integer | 同类别下跌择时排名 | |
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626040 | Integer | 同类别择时能力排名 | |
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626041 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | |
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626042 | Integer | 同类别风险评价排名 | |
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626043 | Float | 同类别夏普百分位 | |
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626044 | Float | 同类别詹森百分位 | |
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626045 | Float | 同类别特雷诺百分位 | |
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626046 | Float | 同类别信息比百分位 | |
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626047 | Float | 同类别标准差百分位 | |
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626048 | Float | 同类别下方标准差百分位 | |
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626049 | Float | 同类别β百分位 | |
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626050 | Float | 同类别上涨β百分位 | |
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626051 | Float | 同类别下跌β百分位 | |
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626052 | Float | 同类别α百分位 | |
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626053 | Float | 同类别VAR百分位 | |
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626054 | Float | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | |
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626055 | Float | 同类别选股能力百分位 | |
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626056 | Float | 同类别上涨择时百分位 | |
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626057 | Float | 同类别下跌择时百分位 | |
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626058 | Float | 同类别择时能力百分位 | |
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626059 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | |
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626060 | Float | 同类别风险评价百分位 | |
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626061 | Char | 风险风格 | | 【注2】
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626062 | Char | 选股策略风格 | | 【注3】
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626063 | Char | 择时策略风格 | | 【注4】
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626064 | Char | 收益风格 | | 【注5】
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626065 | Integer | 风险风格-值 | |
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626066 | Integer | 选股策略风格-值 | |
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626067 | Integer | 择时策略风格-值 | |
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626068 | Integer | 收益风格-值 | |
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626069 | Integer | 风险调整收益-星级 | |
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626070 | Char | 风险调整收益-评级 | |
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626071 | Integer | 风险-星级 | |
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626072 | Char | 风险-评级 | |
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626073 | Char | 基金经理代码 | |
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【注2】风险风格:高风险、中风险、低风险
根据标准差划分风险风格
算法:
1、计算同类型基金的标准差
2、对标准差逆序排序,前1/3为高风险,中间1/3为中风险,后1/3为低风险。
【注3】选股策略风格(只有股票型和混合型才有):积极选股、平衡选股、淡化选股
利用【注1】算法计算出的选股能力,对同类别基金的选股能力进行逆序排序,前1/3为积极选股,中间1/3为平衡选股,后1/3为淡化选股。
【注4】择时策略风格(只有股票型和混合型才有):积极择时、平衡择时、淡化择时
利用【注1】算法计算出的择时能力,对同类别基金的择时能力进行逆序排序,前1/3为积极择时,中间1/3为平衡择时,后1/3为淡化择时。
【注5】收益风格:高收益、中收益、低收益
算法:
1、计算同类别基金最近一年的周线平均收益
2、对同类别的平均收益进行逆序排序,前1/3为高收益,中间1/3为中收益,后1/3为高收益。
【注6】风险调整收益-星级
算法:
计算同类别基金最近一年的夏普百分位、特雷诺百分位、詹森百分位、信息比百分位四项指标的均值。
对均值逆序排序,前1/5星级为5,以此类推,最后1/5星级为1。
【注7】风险-星级
算法:
计算同类别基金最近一年的标准差百分位、下方标准差百分位、β百分位、VAR标准正态法百分位四项指标的均值。
对均值逆序排序,前1/5星级为5,以此类推,最后1/5星级为1。
数据范例
StockID | StockName | 基金经理 | 开始日 | 截止日 | 实际开始日 | 实际截止日 | 同类别基金 | 基金管理人 | 参评月份 | 夏普(%) | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 张旭 | 20120313 | 20141218 | 20120323 | 20141212 | 股票型开放 | 南方基金管理有限公司 | 33 | 5.5 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 杜冬松 | 20120313 | 20150417 | 20120323 | 20150417 | 股票型开放 | 南方基金管理有限公司 | 37 | 14.54 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 蒋秋洁 | 20141218 | 0 | 20141222 | 20190315 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 50 | 7.82 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 李佳亮 | 20160805 | 0 | 20160808 | 20190315 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 31 | 6.77 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 肖勇 | 20190118 | 0 | 20190121 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 20 | 35.24 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 郑诗韵 | 20191206 | 0 | 20191209 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 10 | 37.95 | …
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OF160127 | 南方新兴消费增长 | 茅炜 | 20191206 | 0 | 20191209 | 20201016 | 股票型开放 | 南方基金管理股份有限公司 | 10 | 37.95 | …
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访问代码
基金代码,如:OF160137
取数示例
//提取南方中证互联网 OF160137的基金经理_风险调整收益及风险
stockid:="OF160137";
endt:=20200626;
data:=select * from infotable 626 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:
参考
1、FAQ:
InfoArray