最近更新

2021-03-24-应用专题-风险模型:天软横截面回归框架TSRM_CrossSection(更新版)    

【简述】2021-03-24-应用专题-风险模型:天软横截面回归框架TSRM_CrossSection(更新版)
  • 2021-03-24-深圳天软科技-应用专题-风险模型:天软横截面回归框架TSRM_CrossSection(更新版)
    附件:2021-03-24-深圳天软科技-应用专题-风险模型:天软横截面回归框架TSRM_CrossSection(更新版).pdf

    2021-03-24 文档更新
    新增:评价指标访问接口(T值、总R方、相对R方以及方差膨胀因子VIF指标)

    2021-01-29 文档发布
    1、框架算法
    (1)主要思想:使用股票组合T期的收益率与T-1期的因子暴露进行截面回归,得到的回归系数即为因子收益率,残差即为股票特质收益率
    (2)特点:带约束、加权最小二乘
    2、天软横截面回归计算框架TSRM_CrossSection
    (1)计算因子收益率和股票的特质收益率
    (2)得到纯因子组合的因子暴露和组合权重
    (3)得到回归系数的T值、总R方、相对R方以及方差膨胀因子VIF指标