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Q:标的ETF分红对期权的影响    

  • 标的ETF分红对期权的影响
    A:以50ETF期权OP10002572为例,根据华夏基金管理有限公司发布的公告,50ETF将在2020-11-30发生分红,其红利比为0.051。此次分红会对OP10002571产生的主要影响如下:

    (1)    合约交易代码:第12位由“M”调整为“A”,其余不变 
    (2)    合约简称:行权价格调整为新行权价格,末尾新增“A”(表示经过一次调整)
    (3)    合约单位:新合约单位=原合约单位×(除息前一日合约标的收盘价格/(除息前一日合约标的收盘价格 -红利比))
            2020-11-29(除息前一日),50ETF的收盘价为3.557,则新合约单位为:10000*(3.557/(3.557-0.051))=10145(四舍五入取整)
    (4)    行权价:新行权价格=原行权价格 ×原合约单位/新合约单位
            OP10002572原行权价为3.2000,则新行权价为:3.2*10000/10145=3.1540(四舍五入保留3位小数)


    ETF分红对期权代码无影响,始终为OP10002572


    变更相关官方公告可参考:http://www.sse.com.cn/assortment/options/guide/c/c_20161121_4201435.shtml