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2021-01-29-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(更新版)    

  • 2021-01-29-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor(更新版)
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    2021-01-29升级内容:
    (1)新增FBacktestType属性,控制清算方式
    (2)升级Backtest成员方法,增加支持简单清算

    2016-06-06升级内容:
    (1)添加FindustryType=4的行业分类:申万一级行业扩展,将非银金融细分成券商、保险、多元金融三个行业 
    (2)添加AllocateWeightByGroup方法,支持只对T期某组的个券比例分配重写。原有的AllocateWeight是对T期所有组数重写,因此重写 AllocateWeight就不必重写AllocateWeightByGroup,反之亦然。 
    (3)支持对回测变量设置:FpriceType、FvolModType、FdividendType、FallotmentType 
    (4)支持落地服务器环境下使用公用多因子版本,但使用行业中性时仍需要自定义行业占比.

    2015-11-30升级内容:
    (1)对适度因子处理方式加以说明
    (2)对本地因子处理方式加以说明
    (3)添加因子的两个不常用属性:是否去奇异值,是否标准化。特殊情况下才使用者两属性


    2014-09-20升级内容:
    此文档为2014-06-08-深圳天软科技-应用专题-多因子框架01:天软多因子框架TSMultiFactor的升级版
    与以前版本相比较,增加了如下内容:
    (1)极值处理方法增加: “四分位法”和”不做极值处理”
    (2)无量纲处理方法增加:“百分比排名打分法”
    (3)用户在使用多因子框架的时候,即可以使用天软提供的因子及其值,也可以使用自己提供的因子值。在此种应用场景下,需要重写UserCalFactors(),详细范例见:TSFL_TSMutiFactor_02
    (4)分组时增加两种考虑行业的处理方法
    (5)增加行业资金分配的行业中性处理方法