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2017-03-31-应用专题-期权系列03:期权行情及风险指标(更新版)    

  • 2020-03-04-深圳天软科技-应用专题-期权系列03:期权行情及风险指标(更新版)
    2020-03-04更新
    (1)更新期权板块与期权标的说明

    2017-03-31更新
    (1)增加支撑豆粕期货期权

    1、期权板块
    (1)GetBK:提取所有的期权代码
    (2)OP_GetUnderlyingSecurity:市场所有的期权标的
    (3)OP_GetOptionChain:标的StockID在EndT时间交易的所有期权的基本信息

    2、期权行情类数据
    (1)Markettable\Tradetable:从两个数据表中使用select来提取期权行情数据
    (2)Nday:使用nday依照各种行情函数来提取期权行情数据

    3、期权风险类指标
    (1)OP_IV:期权的隐含波动率,和证券,周期,截止日相关
    (2)OP_Delta:期权的Delta指标,和证券,周期,截止日相关
    (3)OP_Gamma:期权的Gamma指标,和证券,周期,截止日相关
    (4)OP_Vega:期权的Vega指标,和证券,周期,截止日相关
    (5)OP_Theta:期权的Theta指标,和证券,周期,截止日相关
    (6)OP_Rho:期权的Rho指标,和证券,周期,截止日相关

    4、期权基本函数
    (1)OP_GetDaysMaturity:根据当前时间和到期日计算剩余期限(月)
    (2)OP_GetRiskFreeRate:取得无风险利率
    (3)B_SOfStock:期权定价模型,得到价格及风险指标
    (4)B_SOfStock_IV:求隐含波动率模型
    (5)OP_IVGreeks:使用现价求隐含波动率,再计算风险指标(一起返回)

    附件:2020-03-04-深圳天软科技-应用专题-期权系列03:期权行情及风险指标.pdf