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课时1
2020-05-13 指数调整效应框架
指数调整效应框架
本视频主要讲解“天软指数调整效应框架”的功能、使用方法和注意事项。
主要讲解“天软指数调整效应框架”的功能、使用方法和范例演示
(1)内容简介:“天软指数调整效应框架”是基于天软事件套利框架在指数调整事件应用,主要介绍调整效应的解释,可研究角度及调整涉及关键时间点
(2)重点关注:4点:指数、统计区间、事件日、调入调出;
(3)预先了解:指数调整效应、天软事件套利框架pdf;
(4)演示范例: TrainVideo_TS04090_01;
更多内容,请参见视频和参考资料。
课程:
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专题练习
1、(
程序
) 已知上证50(SH000016)在2010-1-1到2020-12-31期间经历了多次定期调整,请使用天软指数调整效应框架,在事件日为实施日,获取指数调入股票的定调时间、定调股票以及调入股票的累计收益、统计指标。
查看解析 》
【参考答案】Begin AdjustIndexID := "SH000016";//所调指数 Begt := 20100101T; Endt := 20201231T; eventDay:=0;//'实施日' inOut:=0;//'调入' //创建实例 obj := new MyIndexEffect(); //相关属性设置 obj.FAdjustIndexID := AdjustIndexID ;//所调指数 obj.FBegt := Begt; obj.FEndt := Endt; obj.FeventDay := eventDay; obj.FinOut := inOut; obj.FIndexID := AdjustIndexID; //收益基准 obj.FShowArr := array(0,0,0,0,1); //收益结果显示设置 obj.backtest(); return array( //基本信息 "定调时间": obj.GetRegularAdjustmentDate(AdjustIndexID,BegT,EndT), "定调样本": obj.GetRegularAdjustData(AdjustIndexID,BegT,EndT,eventDay), "----": "----", //收益及评价 "累计收益": obj.GetReturn(), "统计指标": obj.GetStatisticIndicators(obj.tAllData));End;Type MyIndexEffect=class(TSIndexEffect) //事件样本 function GetSampleData();override; begin Sample := array(); //获取事件日成份股 Sample := GetRegularAdjustData(FAdjustIndexID,FBegT,FEndT,FeventDay); case FinOut of 0: inOutValue := "调入"; 1: inOutValue := "调出"; end; Sample := select * from Sample where ["备注"] = inOutValue end; return Sample; end; //事件窗设置 function GetDayArr();override; begin return -3->3; end;end
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指数调整效应框架
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