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  •  课时12020-05-13 指数调整效应框架
指数调整效应框架
本视频主要讲解“天软指数调整效应框架”的功能、使用方法和注意事项。

主要讲解“天软指数调整效应框架”的功能、使用方法和范例演示
(1)内容简介:“天软指数调整效应框架”是基于天软事件套利框架在指数调整事件应用,主要介绍调整效应的解释,可研究角度及调整涉及关键时间点
(2)重点关注:4点:指数、统计区间、事件日、调入调出;
(3)预先了解:指数调整效应、天软事件套利框架pdf;
(4)演示范例: TrainVideo_TS04090_01;

更多内容,请参见视频和参考资料。
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专题练习
1、(程序) 已知上证50(SH000016)在2010-1-1到2020-12-31期间经历了多次定期调整,请使用天软指数调整效应框架,在事件日为实施日,获取指数调入股票的定调时间、定调股票以及调入股票的累计收益、统计指标。

查看解析 》
【参考答案】
Begin
AdjustIndexID := "SH000016";//所调指数
Begt := 20100101T;
Endt := 20201231T;
eventDay:=0;//'实施日'
inOut:=0;//'调入'
//创建实例
obj := new MyIndexEffect();

//相关属性设置
obj.FAdjustIndexID := AdjustIndexID ;//所调指数
obj.FBegt := Begt;
obj.FEndt := Endt;
obj.FeventDay := eventDay;
obj.FinOut := inOut;

obj.FIndexID := AdjustIndexID; //收益基准
obj.FShowArr := array(0,0,0,0,1); //收益结果显示设置

obj.backtest();

return array( //基本信息
"定调时间": obj.GetRegularAdjustmentDate(AdjustIndexID,BegT,EndT),
"定调样本": obj.GetRegularAdjustData(AdjustIndexID,BegT,EndT,eventDay),

"----": "----",
//收益及评价
"累计收益": obj.GetReturn(),
"统计指标": obj.GetStatisticIndicators(obj.tAllData));

End;

Type MyIndexEffect=class(TSIndexEffect)

//事件样本
function GetSampleData();override;
begin
Sample := array();

//获取事件日成份股
Sample := GetRegularAdjustData(FAdjustIndexID,FBegT,FEndT,FeventDay);

case FinOut of
0: inOutValue := "调入";
1: inOutValue := "调出";
end;
Sample := select * from Sample where ["备注"] = inOutValue end;

return Sample;
end;

//事件窗设置
function GetDayArr();override;
begin
return -3->3;
end;

end

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