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AccumulativeYTMtoYTM    

简述
复合益率转日收益率。
定义
AccumulativeYTMtoYTM(t:array;fName:String;Dw:integer):Array
参数
名称类型说明
Tarray数据表类型，复合收益率序列
FnameString字符串，收益字段名称
Dwinteger整数，决定源数据的单位和返回的数据
说明 取值
源数据复合收益率的单位为1，返回单位为1的日收益率 0
源数据复合收益率的单位为%，返回单位为1的日收益率 1
源数据复合收益率的单位为1，同时返回源数据和单位为1的日收益率 2
源数据复合收益率的单位为%，同时返回源数据和单位为1的日收益率 3
返回Array数组。转换后的日收益率，单位为1。若设置Dw=2或3，还会将源数据-复合收益率一并返回。
  • 算法

    日收益率=(当天复合收益率+1)/(1+前天复合收益率)-1;
    范例

    //源数据单位为1,设dw=2,同时返回复合收益率和转换后的日收益率
    t1:=array(('日期':20180801T,'复合收益率':0.1),
        
    ('日期':20180802T,'复合收益率':0.4),
         
    ('日期':20180803T,'复合收益率':0.7));
    r1:=AccumulativeYTMtoYTM(t1,'复合收益率',2);
    //源数据单位为%,设dw=3,同时返回复合收益率和转换后的日收益率
    t2:=array(('日期':20180801T,'复合收益率(%)':10),
         
    ('日期':20180802T,'复合收益率(%)':40),
         
    ('日期':20180803T,'复合收益率(%)':70));
    r2:=AccumulativeYTMtoYTM(t2,'复合收益率(%)',3);
    return r1|r2;

    结果返回：
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