StockAlphaVsVolatility4
简述
N个交易日α/σ（定日期间隔），与当前股票pn_stock()，当前时间pn_date()相关。
注：（用复权后的日线数据计算）
StockAlphaVsVolatility4(IndexId:String;N:Integer):Real;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| IndexId | String | 指数类型，指数代码； |
| N | Integer | 用户自定义类型，日期间隔
|
显示名 |
取值 | |
1周 |
1 | |
4周 |
2 | |
13周 |
3 | |
26周 |
4 | |
52周 |
5 | |
本日 |
6 | |
本周 |
7 | |
本月 |
8 | |
本年 |
9 | |
近一年 |
10 | |
近两年 |
11 | |
近三年 |
12 | |
5日 |
13 | |
10日 |
14 | |
20日 |
15 | |
30日 |
16 | |
60日 |
17 | |
120日 |
18 | |
240日 |
19 | |
2周 |
20 | |
6周 |
21 | |
18周 |
22 | |
上市日至当前时间 |
其他 |
|
| 返回 | Real | 实数 |
//SH000018 180金融的本月的α/σ。
setsysparam(pn_date(),20181012T);
return StockAlphaVsVolatility4("SH000018",8);
//结果：44.38258