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通过参数t1、t2给定的证券和指数的涨幅数据，计算非系统性风险，返回信息比(%)、MCV、效用调整法(%)。注意，t1、t2必须包含“涨幅(%)”列。
其中，
信息比(%)= 两数据的alpha/两数据回归残差的标准差*100
MCV=两数据的alpha/(t1的标准差-t2的标准差-两数据的beta)*abs(t2的平均涨幅- Rf_）
效用调整法(%)= -(1+ Rf_)/Theta* 证券的复合增长率
Rf_ ：由无风险年收益率(%)Rf 按照周期Cy转化的指定周期的无风险收益率(%)
Risk_NonSystem
简述
通过参数t1、t2给定的证券和指数的涨幅数据，计算非系统性风险，返回信息比(%)、MCV、效用调整法(%)。注意，t1、t2必须包含“涨幅(%)”列。
其中，
信息比(%)= 两数据的alpha/两数据回归残差的标准差*100
MCV=两数据的alpha/(t1的标准差-t2的标准差-两数据的beta)*abs(t2的平均涨幅- Rf_）
效用调整法(%)= -(1+ Rf_)/Theta* 证券的复合增长率
Rf_ ：由无风险年收益率(%)Rf 按照周期Cy转化的指定周期的无风险收益率(%)
定义
Risk_NonSystem(t1:Array;t2:Array;Rf:Real;Theta:Real;cy:String):Real;
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1 | Array | 数据表类型，证券日涨幅数据；必须包含“涨幅(%)”列 | ||||||||||
| t2 | Array | 数据表类型，Benchmark涨幅数据；必须包含“涨幅(%)”列 | ||||||||||
| Rf | Real | 用户自定义类型，无风险年收益率(%)
| ||||||||||
| Theta | Real | 实数类型，θ | ||||||||||
| Cy | String | 周期类型，数据周期 | ||||||||||
| 返回 | Real | 实数 |
- 范例//股票SH600000，指数代码为SH000300，2018年4月12日到2018年10月12日的非系统风险。
setsysparam(pn_stock(),"SH600000");
setsysparam(pn_date(),20181012T);
setsysparam(pn_nDay(),180);
t1 := Nday2('日期',sp_time(),'涨幅(%)',stockzf3());
t2 := spec(Nday2('日期',sp_time(),'涨幅(%)',stockzf3()),'SH000300');
return Risk_NonSystem(t1,t2,2.25,0.5,cy_day());
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