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OP_IVGreeks
简述
使用期权现价计算隐含波动率，再将隐含波动率代入定价模型，计算各个风险指标定义
OP_IVGreeks(OptionType:Int;S;X;Close_;R;T:Real; OptionStyle:String;Method:Int):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OptionType | Int | 期权类型
| ||||||||
| S | Real | real 现货价格 | ||||||||
| X | Real | real 行权价 | ||||||||
| Close_ | Real | real 实际交易价格 | ||||||||
| R | Real | real 无风险收益（%），可以使用 OP_GetRiskFreeRate 函数得到 | ||||||||
| T | Real | real 剩余期限（月），可以使用 OP_GetDaysMaturity 得到 | ||||||||
| OptionStyle | String | 行权方式
| ||||||||
| OptionStyle | String | 定价方式
|
- 范例return OP_IVGreeks(0,18,20,2,5,1.00);
返回结果：
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