Fund_CalculatedIOPV

简述

获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。

ETF's IOPV（算法计算）
  获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。注意，该函数使用到PCF数据，天软没有境外ETF的PCF的数据,会返回0,故使用时需注意。
   由于自2015-05-04日后交易所的时点净值公布频率提高到3秒一笔，
   所以取2015-05-04日之后的时点净值会直接以交易所公布的替代（调用FundIPOV），不再进行取成份股计算。
   与当前的系统股票、周期和时间相关

定义

Fund_CalculatedIOPV()

参数

名称	类型	说明
返回	real	ETF时点净值

算法

2015-05-04日前：
  基金份额参考净值(IOPV)＝
  (申购、赎回清单(T 日)中必须用现金替代的替代金额
  ＋申购、赎回清单中(T 日)可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和
  ＋申购、赎回清单中(T 日)禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和
  ＋申购、赎回清单中(T 日)的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额(T 日)
  2015-05-04日后：FundIPOV()，交易所公布。
范例

范例01：用Fund_CalculatedIOPV提取一段时间的5秒线的时点净值数据
StockID:='OF159901';
BegT:=IntToDate(20140430);
EndT:=BegT+10/24;
JYCode:=spec(base(302033),StockID);
setsysparam(pn_stock(),JYCode);
setsysparam(pn_cycle(),cy_5s());
setsysparam(pn_date(),endt);
days:=tradedays(begt,endt);
name:=stockname(StockID);
return nday(days,'代码',StockID,
          '名称',name,
          '时间',datetimetostr(sp_time()),
'时点净值-计算',Fund_CalculatedIOPV());

部分结果截图：

范例02：
  //提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV
  SetSysParam(PN_Stock(),'OF510050');
  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_1m());
  SetSysParam(PN_Date(),20140430T+10/24);
  //交易所公布 IOPV
  IOPV1:=FundIPOV();
  //用基金申赎清单计算的 IOPV
  IOPV2:=Fund_CalculatedIOPV();
  return array(IOPV1,IOPV2);
//返回：array(1.492,1.4923)

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