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FundTreynorMeasure    

简述
返回Treynor指数(与系统股票pn_stock()相关)
定义
FundTreynorMeasure(IndexId:String;BegT:Date;EndT:Date;Rf:Real;DataSelect:Integer):Real
参数
名称类型说明
IndexIdString指数代码
BegTDate开始日期
EndTDate截止日期
RfReal无风险年收益率(%)
DataSelectInteger所选取的数据
返回Real实数,Treynor指数
  • 算法
    Treynor=(Rp-Rf_)/Beta
    Rp是基金收益率的均值
    Rf_是无风险收益率(折算)
    beta是基金收益率序列与基准收益率序列的回归系数
    范例

    //取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Treynor指数
    Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
    Return FundTreynorMeasure("SH000001",inttodate(20030314),inttodate(20121019),1.98,0);
    //结果：0.07722
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