GetBondTermStructureByRemainDuration
简述
指定日指定剩余期限债券收益率数据,与系统股票相关。
GetBondTermStructureByRemainDuration(Type_:Int;RemainDuration:Real):Real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| Type_ | Int | 用户自定义，收益率曲线类型，其取值如下:
|
显示名 |
取值 | |
即期利率(%) |
1 | |
到期收益率(%) |
2 | |
远期利率(%) |
3 |
|
| RemainDuration | Real | 实数，剩余期限(年) |
| 返回 | Real | 实数 |
(1)获得包含"即期利率(%)","到期收益率(%)","远期利率(%)"三个值的数组TypeArr，若以Type_-1为行标对应的在TypeArr中的值为真，TypeStr等于以Type_-1为行标对应的在TypeArr中的值，若为假，TypeStr等于"到期收益率(%)"；
(2)根据MD函数和Type_的取值获得指定日债券收益率曲线数据T,并按照’期限’字段对其进行正序排序；
(3)获得数组T的长度TL;
(4)若参数RemainDuration小于或等于数组T中’期限’字段的第一个值，返回数组T中TypeStr字段的第一个值；若参数RemainDuration大于等于以TL-1为行标，’期限’为列标在数组T的值，返回以TL-1为行标，TypeStr为列标在数组T中的值；否则返回以所有行、列标为’期限’在数组T中的值为自变量，所有行、列标为TypeStr在数组T中的值为因变量，RemainDuration为插值点，运用分段线性插值所得的结果