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Bk_Alpha    

简述
板块Alpha
定义
Bk_Alpha(IndexId:String;BegT:Tdatetime;EndT:Tdatetime;RightType:Int):Float
参数
名称类型说明
IndexIdString指数代码
BegTTdatetime起始日期
EndTTdatetime截止日期
RightTypeInt加权方式，具体取值如下:
显示名 取值
总股本加权 0
流通股本加权 1
算术平均 4
返回Float实数
  • 算法

    （1）按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率（每日Rebalance）序列
    （2）获取基准日收益率序列
    （3）将上述得到的序列进行一元回归得到α
    范例


    //假设构建了用户板块mybk（此处以沪深300的成分股代替）
    //计算mybk板块2010年1月份的α系数
    EndT := inttodate(20091231);
    stockArr := getbkbydate('SH000300',EndT);
    savebk('mybk','新建分类',stockArr);
    SetSysParam(pn_bk(),'mybk');
    return Bk_Alpha('SH000001',inttodate(20100101),inttodate(20100131),4);
    //结果：0.1109
    参考
    StockAlpha Bk_Measure StocksMeasure 
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