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Bk_VaR4    

简述
板块VaR（历史模拟法），当前板块通过setsysparam(pn_bk(),bkname)进行设置，其中bkname为当前板块名称。
定义
Bk_VaR4(N:Int;RightType:Int):Real
参数
名称类型说明
NInt整数，日期间隔天数
RightTypeInt用户自定义，加权方式
显示名 取值
总股本加权 0
流通股本加权 1
返回Real实数
  • 算法

    1、截止日考虑为系统当前日期，开始日为截止日前N个自然日
    2、统计开始日到截止日之间的板块日收益率序列
    3、var = 1.65*收益率标准差 - 收益率序列均值
    范例

    {为了保证结果的一致性，使用2009年12月31日的沪深300成分股作为自己的板块mybk，并设置当期板块pn_bk为mybk，用户调用该范例时，返回结果将与范例一致。}
    EndT := inttodate(20091231);
    stockArr := getbkbydate('SH000300',EndT);
    savebk('mybk','新建分类',stockArr);
    SetSysParam(pn_bk(),'mybk');
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20100131));
    return Bk_VaR4(30,0);
    //结果：2.78
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