天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 金融工程 > 投资组合 > SIM
StockVAREj
简述
计算投资组合中各品种的残差定义
StockVAREj(N:Integer;M:Integer;R:Array;Alpha:Array;Beta:Array;Rm:Array):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| N | Integer | 整数，投资品种个数 |
| M | Integer | 整数，观察到的数据点个数 |
| R | Array | 二维数字数组，R[j][t]第j个股票在第t个观察点的数值 |
| Alpha | Array | 一维数字数组，投资组合的Alpha系数 |
| Beta | Array | 一维数字数组，投资组合的Beta系数 |
| Rm | Array | 一维数字数组，指数在第t个观察点的数值 |
| 返回 | Array | 计算投资组合中各品种的残差 |
- 范例N:=10;
m:=2;
R:=array((1,2),(3,4),(6,7),(8,9),(3,7),(8,9),(3,6),(8,6),(7,4),(6,2));
Alpha:=array(1,7,9,4,5,6,7,8,3,10);
Beta:=array(1,9,3,5,5,6,7,8,3,15);
rm:=array(1,4);
return StockVAREj(N,M,R,Alpha,Beta,Rm);
//结果：
相关