TSPortfolioOptimizer
简述
TSPortfolioOptimizer组合优化框架类,主要封装了常见的组合优化目标和组合约束条件。
优化目标:跟踪误差最小、超额收益最大、信息比率最大、组合风险最小、组合你和指数残差平方和最小、组合收益最大等;
约束条件:包括线性约束和非线性约束。线性约束包括个股权重、行业权重等约束;非线性约束包括超额收益、跟踪误差、信息比率等约束;
用户也可以自己重写自己的优化目标和约束条件。
详细说明及范例见组合优化专题,如下链接。
Type TSPortfolioOptimizer=class(TSOptimizer)