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pf_Rachev    

简述
Rachev比率。
定义
pf_Rachev(t1:array;fName1:String;alpha:real;beta:real;Rf:real):real
参数
名称类型说明
tArray,TableArray数据表类型
Fname1String字符串，列名
alphareal实数，盈利置信度
betareal实数，亏损的置信度
RFreal实数，无风险收益率(%)
返回real实数
  • 算法
    Rachev=(1-alpha)下的CVaR(无风险收益率-收益率)/(1-beta)下的CVaR(收益率-无风险收益率)，其中CVAR代表风险度量
    范例


    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

    SetSysParam(PN_Date(),20180801T);

    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());

    arr1:=Nday(1000,'截止日',sp_time(),'涨幅(%)',StockZf3());

    return pf_Rachev(arr1,'涨幅(%)',0.05,0.05,0);

    //返回:1.33
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