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pf_IncrementalStandardDeviation2    

简述
增量标准差，增加某一证券后组合标准差和剔除某一证券后组合标准差之差，与系统参数(周期相关)。
定义
pf_IncrementalStandardDeviation2(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;lamda:real;returnmethod:Integer)
参数
名称类型说明
warray数据表类型，样本
BegTTdateTIME日期，计算开始日
EndTTdateTIME日期，计算截止日
MinTradeDaysinteger整数,区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,证券替代方法
lamdareal实数，衰减因子
ReturnMethodInteger用户自定义
显示名 取值
对数收益率法 0
涨幅法 1
  • 算法

    证券i的组合标准差(%)(剔除后) = sqrt(sqr(组合标准差) - sum(Bi * Bj * COVij))
    证券i的增量标准差(%) = 组合标准差 - 证券i的组合标准差(%)(剔除后)
    范例


    s:=array;

    s[0:1]['代码']:=array('SH600000','SH600028');

    s[0:1]['行业代码']:=array('SW101190','SW108030');

    s[0:1]['比例(%)']:=array(40,60);

    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());

    return pf_IncrementalStandardDeviation2(s,20170801T,20180801T,120,0,0,0);
    返回:
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