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pf_IncrementalBeta2
简述
增量β，增加某一证券后组合β和剔除某一证券后组合β之差。定义
pf_IncrementalBeta2(t:array;IndexId:String;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer)
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | array | 数据表类型，样本 | ||||||
| IndexId | String | 指数，基准代码 | ||||||
| Begt | TdateTIME | 日期，计算开始日 | ||||||
| Endt | TdateTIME | 日期，计算截止日 | ||||||
| MinTradeDays | integer | 整数，区间最少交易点个数阀值 | ||||||
| MethodForNoEnoughData | Integer | 用户自定义,证券代替方法 (若组合中指定证券区间交易点个数< MinTradeDays)
|
- 算法
证券的增量β
(1)取证券区间的对数收益率序列y
(2)取指数区间的对数收益率序列x
(3)做一元线性回归，回归的斜率Beta
(4)增量β= Beta * 证券占组合的比例
(5)组合Beta(剔除后) = 组合β- 增量β
组合β=所有证券的 W*β之和
(1)W = 证券占投资组合的比例
(2)β= 证券的Beta范例W:=返回:
array(
("代码":"SH600048","名称":"保利地产","比例(%)":10.0,"行业代码":"SW801180"),
("代码":"SH600383","名称":"金地集团","比例(%)":20.0,"行业代码":"SW801180"),
("代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","比例(%)":30.0,"行业代码":"SW801180"),
("代码":"SZ000031","名称":"中粮地产","比例(%)":40.0,"行业代码":"SW801180"));
return pf_IncrementalBeta2(w,'SH000300',20170801T,20180801T,10,0);
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