pf_CL
简述
CL模型，双贝塔模型的改进。
pf_CL(t1:array;fName1:String;t2:array;fName2:String;Rf:array):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| t1 | array | 数据表类型，基金收益率序列 |
| fName1 | String | 字符串,基金收益率字段 |
| t2 | array | 数据表类型,Benchmark收益率序列 |
| fName2 | String | 字符串,Benchmark收益率字段 |
| Rf | array | 实数，无风险收益率(%) |
Rp - Rf = Alpha + Beta1*max(Rm-Rf ,0) + Beta2 * min(Rm-Rf,0)，
其中，
rf为无风险利率，
Rp为资本成本，
rM为市场组合收益率，
Beta1为上涨择时，
Beta2 为下跌择时，
Beta1 - Beta2 为择时能力