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pf_SortinoRatio    

简述
组合-索丁诺比率
定义
pf_SortinoRatio(t:Array;fName:String;Rf:Float):Float
参数
名称类型说明
tArray组合收益率序列
fNameStringt数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等）
RfFloat无风险收益率
返回Float实数
  • 算法

    Sharp = ERP-Rf/σp，
    其中：ERP为收益率均值，σp为收益率下方标准差
    范例


    //此处以申万采掘行业指数收益率序列作为用户组合的收益率序列
    BegT := inttodate(20110101);
    EndT := inttodate(20110630);
    Rf := 0.0025;
    setsysparam(pn_stock(),'SW801020');
    setsysparam(pn_date(),EndT);
    n := tradedays(begt,endt);
    t := nday(n,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',StockZf3());
    return pf_SortinoRatio(t,'涨幅(%)',Rf);
    //返回结果：0.0051
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