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pf_TrackingError    

简述
组合-跟踪误差
定义
pf_TrackingError(t1:Array;fName1:String;t2:Array;fName2:String):Float
参数
名称类型说明
t1Array组合收益率序列
fName1Stringt1数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等）
t2Array基准收益率序列
fName2Stringt2数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等）
返回Float实数
  • 算法

    TrackingError= σ(Yi-Xi)，即组合收益率与基准收益率之差的标准差
    范例

    //此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列，基准为上证指数
    stockid := 'SH600000';
    IndexId := 'SH000001';
    BegT := inttodate(20110101);
    EndT := inttodate(20110630);
    setsysparam(pn_date(),EndT);
    n := tradedays(begt,endt);
    t := nday(n,'日期',sp_time(),'涨幅1',spec(StockZf3(),stockid),'涨幅2',spec(StockZf3(),IndexId));
    return pf_TrackingError(t,'涨幅1',t,'涨幅2');
    //返回结果：1.13
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