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CombinatorialOptimizer
定义
CombinatorialOptimizer(PFInfoData;Constraints: Array;BegT;EndT:Date);
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFInfoData | Array | 组合基本信息，配置比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constraints | Array | 优化模型类型及约束条件信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BegT | Date | 数据开始时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EndT | Date | 数据截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回 |
优化目标； 组合权重； 最优权重下的约束条件值。 表9-5 输入参数PFInfoData字段
注意：上表备注中的0、1、2、3表示在对应的优化目标下，该字段不为空，优化模型详细请参考优化模型函数说明： 表9-6 约束信息Constraints
表9-7 优化模型
表9-8 行业约束
注：表示某个行业的配比在Lb与Ub之间，如果Lb=Ub，则表示该行业的配比等于Lb。 |
- 范例
例如：
//约束1， 5<= 申万采掘占比<=10
//约束2，申万房地产占比=30
IndustryConstraints := array(
('Industry':'申万采掘','Lb':5,'Ub':10),
('Industry':'申万房地产','Lb':30,'Ub':30));
表9-9 股票约束字段 类型 含义 是否非空 备注 StockID Varchar 股票代码 1 “All”全部的股票范围均为Lb到Ub Lb Array 下界 1 Ub Array 上界 1
例如：
//约束1， 1<= SH000002占比<=3
//约束2，SH600000占比=5
IndustryConstraints := array(
('StockId':'SZ000002','Lb':1,'Ub':3),
('StockId':'SH600000','Lb':5,'Ub':5));算法
组合的收益有两种算法
1.每天同比例配置，即
，每天的权重都不变；
2.首日配置后，一直不操作的计算方法，此时，由于个股每天变化，这个权重亦是每天都变化的。
各种模型的输出各有不同：
1）跟踪误差优化
TE：优化后的跟踪误差，单位（%）
NoOptimizationTE：初始值的跟踪误差，单位（%）
Weight：优化后的新权重，单位（%）
OptimizeInformation：优化信息
2）信息比例优化
InformationRatio：优化后的信息比率
NoOptimizationTE：初始值的信息比率
Weight：优化后的新权重，单位（%）
OptimizeInformation：优化信息
3）风险最小优化
VAR：优化后的风险，单位（%）
Return：优化后的收益，单位（%）
Weight：优化后的新权重，单位（%）
OptimizeInformation：优化信息
4）收益最大优化
Return：优化后的收益，单位（%）
TE：优化后的跟踪误差，单位（%）
Weight：优化后的新权重，单位（%）
OptimizeInformation：优化信息
组合优化模型的使用，用户可以在Tinysoft.net上打开参考函数CombinatorialOptimizer_Demo。这里附上更简单的一个例子://风险最小模型
//输入参数1，组合的信息
PFInfoData := array(
("StockId":"SZ000002","Industry":"申万房地产"),
("StockId":"SH600000","Industry":"申万金融服务"),
("StockId":"SH600031","Industry":"申万机械设备"),
("StockId":"SH601857","Industry":"申万采掘"),
("StockId":"SH600366","Industry":"申万有色金属"),
("StockId":"SH600123","Industry":"申万采掘"),
("StockId":"SH600085","Industry":"申万医药生物"));
//输入参数2，约束信息
Constraints := array();
Constraints[0,'优化模型'] := 2;
Constraints[0,'权重和'] := 100.0;
Constraints[0,'组合期望收益']:= 0.1;
Threshold := array(('StockId':'SZ000002','Lb':15,'Ub':40));
Constraints[0,'股票约束']:= Threshold;
//输入参数3，开始时间
BegT := inttodate(20110630);
//输入参数4，截止时间
EndT := inttodate(20110930);
Return CombinatorialOptimizer(PFInfoData,Constraints,BegT,EndT);
结果是：array("VAR":3.48,"Return":0.1,"Weight":(15.00,0.00,0.00,25.35,29.82, 29.57,0.26),"OptimizeInformation":"优化成功")。
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