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Pf_md_contribution    

简述
多期收益率分解--收益贡献法

在收益率分解过程中会遇到多期收益率无法跨期相加的问题，现

提供贡献度法解决多期收益率的分解。

假设Rp为组合收益率，Rb为基准收益率，r1、r2、r3分别为分解项

多期下各部分贡献度为：

Con(i)=∑(r(i,t)*(1+R(t-1))*100%

其中：

r(i,t)表示ri在第t期的收益率；

R(t-1)表示组合过去t-1期的累计收益率
定义
Pf_md_contribution(T1:Array;T2_:Array of number;T3:Array;Ret:Array):TABLE
参数
名称类型说明
T1Array Array,一维数组:组合收益率
T2_Array of number 一维数组,基准收益率(%)
T3Array Array,一维或二维数组:收益分解项，要求收益分解项+基准收益率=组合收益率为一维数组时，等同于列名为0的二维数组。
RetArray Array,变参,返回经调整后的各分解项每期的收益
返回TABLE数组，字段含义说明：
 
'组合(%)':区间组合累计收益率(%)
 
'基准(%)':区间基准收益率对组合收益率的贡献，
        此值不等于区间基准收益率(%)！！！！
 

'超额(%)': 组合(%) - 基准(%)
 
'分解项':为一维数组，表示各分解项对组合的收益率贡献

有恒等关系：
 
'组合(%)' - '基准(%)' = '超额(%)' = sum('分解项')"
  • 范例

    //组合：各资产等权，每期再平衡；以债券收益为基准
      data := TSUT_Data_ZSZF();
      data[:,1:] := data[:,1:]/4;
      data[:,'组合(%)'] := sum(data[:,1:],1);
      FJ:=select ["沪深300"],["中证500"],["中证1000"] from data end;
      return pf_MD_Contribution(data[:,"组合(%)"],data[:,"国债指数"],FJ);

    返回结果：
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