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Q:可转债二叉树相关指标效率慢说明    

  • A:调用模型获取指标因子值时,模型需要进行实时计算,使用二叉树法计算因子值时有大量的数值模拟计算,所以效率会低不少
      天软提供的可转债风险指标有两种算法,分别是二叉树法及BS法,如果感觉二叉树法执行较慢,可以使用BS法计算因子值
    取数分析:获取指定日所有上市可转债二叉树指标效率测试
    日期:20240110
    可转债数量:543
    日期指标模型含义二叉树法(用时s)BS法(用时s)
    2024-01-10CB_Rho2可转债Rho(转债)225.230710.2982
    2024-01-10CB_Delta转债Delta(向后兼容)220.253630.0023
    2024-01-10CB_Theta转债Theta(向后兼容)214.754719.9352
    2024-01-10CB_GammaElasticity可转债Gamma弹性(期权)0.02090.0205
    2024-01-10CB_DeltaElasticity可转债Delta弹性(期权)0.02070.0202
    2024-01-10CB_VegaElasticity可转债Vega弹性(期权)0.02060.0204
    2024-01-10CB_ThetaElasticity2可转债Theta弹性(转债)0.02060.0204
    2024-01-10CB_GammaElasticity2可转债Gamma弹性(转债)0.02060.0201
    2024-01-10CB_DeltaElasticity2可转债Delta弹性(转债)0.02060.0204
    2024-01-10CB_VegaElasticity2可转债Vega弹性(转债)0.02060.0203
    2024-01-10CB_RhoElasticity2可转债Rho弹性(转债)0.02060.0203
    2024-01-10CB_RhoElasticity可转债Rho弹性(期权)0.02050.0203
    2024-01-10CB2_Delta可转债Delta(期权)0.02050.0203
    2024-01-10CB_Delta2可转债Delta(转债)0.02050.02
    2024-01-10CB2_Theta可转债Theta(期权)0.02040.0202
    2024-01-10CB_Theta2可转债Theta(转债)0.02040.02
    2024-01-10CB_ThetaElasticity可转债Theta弹性(期权)0.02040.0203
    2024-01-10CB_Vega2可转债Vega(转债)0.02040.0204
    2024-01-10CB2_Vega可转债Vega(期权)0.02030.0202
    2024-01-10CB_Gamma2可转债Gamma(转债)0.02030.02
    2024-01-10CB2_Rho可转债Rho(期权)0.02020.0202
    2024-01-10CB2_Gamma可转债Gamma(期权)0.02020.0201
    2024-01-10CB_Gamma转债Gamma(向后兼容)0.00810.0074
    2024-01-10CB_Vega转债Vega(向后兼容)0.0080.0072
    2024-01-10CB_Rho转债Rho(向后兼容)0.00790.0074
    2024-01-10CB_OptionValue_BT指定日可转债的期权价值(二叉树)71.113--
    2024-01-10CB_TheoreticalValue_BT指定日可转债理论价值(二叉树)69.0091--
    2024-01-10合计用时加总800.774360.6423
    注:值为“--”表示指标计算不存在该类算法
    结果说明
    1.获取指定日543个代码所有二叉树指标大概用时13分钟,而使用BS法大概只用1分钟
    2.天软指标计算时内部设置有缓存机制,部分共性数据只计算一次,所以批量取数只有第一次效率较低
    3.单独获取一个指标用时参考效率较低的指标用时。
    指标说明
    FAQ:2025-06-20-应用专题-可转债系列07:可转债风险指标(更新版)
    FAQ:2019-08-23-应用专题-可转债系列03:可转债常用指标2(已废弃)