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Q:可转债二叉树相关指标效率慢说明
A:调用模型获取指标因子值时,
模型需要进行实时计算,使用二叉树法计算因子值时有大量的数值模拟计算,所以效率会低不少。
天软提供的可转债风险指标有两种算法,分别是二叉树法及BS法,如果感觉二叉树法执行较慢,可以使用BS法计算因子值。
取数分析:获取指定日所有上市可转债二叉树指标效率测试
日期:20240110
可转债数量:543
日期 | 指标模型 | 含义 | 二叉树法(用时s) | BS法(用时s)
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2024-01-10 | CB_Rho2 | 可转债Rho(转债) | 225.2307 | 10.2982
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2024-01-10 | CB_Delta | 转债Delta(向后兼容) | 220.2536 | 30.0023
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2024-01-10 | CB_Theta | 转债Theta(向后兼容) | 214.7547 | 19.9352
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2024-01-10 | CB_GammaElasticity | 可转债Gamma弹性(期权) | 0.0209 | 0.0205
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2024-01-10 | CB_DeltaElasticity | 可转债Delta弹性(期权) | 0.0207 | 0.0202
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2024-01-10 | CB_VegaElasticity | 可转债Vega弹性(期权) | 0.0206 | 0.0204
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2024-01-10 | CB_ThetaElasticity2 | 可转债Theta弹性(转债) | 0.0206 | 0.0204
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2024-01-10 | CB_GammaElasticity2 | 可转债Gamma弹性(转债) | 0.0206 | 0.0201
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2024-01-10 | CB_DeltaElasticity2 | 可转债Delta弹性(转债) | 0.0206 | 0.0204
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2024-01-10 | CB_VegaElasticity2 | 可转债Vega弹性(转债) | 0.0206 | 0.0203
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2024-01-10 | CB_RhoElasticity2 | 可转债Rho弹性(转债) | 0.0206 | 0.0203
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2024-01-10 | CB_RhoElasticity | 可转债Rho弹性(期权) | 0.0205 | 0.0203
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2024-01-10 | CB2_Delta | 可转债Delta(期权) | 0.0205 | 0.0203
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2024-01-10 | CB_Delta2 | 可转债Delta(转债) | 0.0205 | 0.02
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2024-01-10 | CB2_Theta | 可转债Theta(期权) | 0.0204 | 0.0202
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2024-01-10 | CB_Theta2 | 可转债Theta(转债) | 0.0204 | 0.02
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2024-01-10 | CB_ThetaElasticity | 可转债Theta弹性(期权) | 0.0204 | 0.0203
|
2024-01-10 | CB_Vega2 | 可转债Vega(转债) | 0.0204 | 0.0204
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2024-01-10 | CB2_Vega | 可转债Vega(期权) | 0.0203 | 0.0202
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2024-01-10 | CB_Gamma2 | 可转债Gamma(转债) | 0.0203 | 0.02
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2024-01-10 | CB2_Rho | 可转债Rho(期权) | 0.0202 | 0.0202
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2024-01-10 | CB2_Gamma | 可转债Gamma(期权) | 0.0202 | 0.0201
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2024-01-10 | CB_Gamma | 转债Gamma(向后兼容) | 0.0081 | 0.0074
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2024-01-10 | CB_Vega | 转债Vega(向后兼容) | 0.008 | 0.0072
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2024-01-10 | CB_Rho | 转债Rho(向后兼容) | 0.0079 | 0.0074
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2024-01-10 | CB_OptionValue_BT | 指定日可转债的期权价值(二叉树) | 71.113 | --
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2024-01-10 | CB_TheoreticalValue_BT | 指定日可转债理论价值(二叉树) | 69.0091 | --
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2024-01-10 | 合计 | 用时加总 | 800.7743 | 60.6423
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注:值为“--”表示指标计算不存在该类算法
结果说明:
1.获取指定日543个代码所有
二叉树指标大概用时13分钟,而使用BS法大概只用1分钟;
2.
天软指标计算时内部设置有缓存机制,部分共性数据只计算一次,所以批量取数只有第一次效率较低;
3.单独获取一个指标用时参考效率较低的指标用时。
指标说明
FAQ:
2025-06-20-应用专题-可转债系列07:可转债风险指标(更新版)
FAQ:
2019-08-23-应用专题-可转债系列03:可转债常用指标2(已废弃)