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DepositOfOptionByGroup    

简述
期权组合保证金计算，与系统参数时间有关
定义
DepositOfOptionByGroup(Option:Integer;OptionID:String;position:Integer;OptionID2:String;position2:Integer;Price:Real;price2:Real;StockPrice:Real;P1:Real;P2:Real;margin:Real;stockvol:Real;stockunit:Real):Real
参数
名称类型说明
OptionInteger整数，组合保证金计算方式
值 计算方式
0 组合保证金为0
1 行权价之差×合约单位
2 Max(认购期权保证金，认沽期权保证金)+另一方期权结算价×合约单位
3 期权结算价*合约单位+期货保证金
4 X*成分合约卖持仓保证金，X指保证金系数
5 Min(行权价格之差*交易单位，空头期权保证金)
OptionIDString字符串，期权组合成分合约1
PositionInteger整数，期权组合成分合约1头寸
OptionID2String字符串，期权组合成分合约2
position2Integer整数，期权组合成分合约2头寸
PriceReal实数，期权组合成份合约1价格
price2Real实数，期权组合成份合约2价格
StockPriceReal实数，期权成分合约1和成分合约2标的证券价格
P1Real实数，期权保证金比例(%)
P2Real实数，期权保证金比例Ⅱ(%)
MarginReal实数，保证金系数
StockvolReal实数，组合数量
StockunitReal实数，期权合约单位
返回Real期权组合保证金
  • 范例

    //这两个合约构成认沽熊市价差策略PNSJC
    //PNSJC组合策略的保证金计算方式是：两个期权合约的行权价之差
    setsysparam(pn_date(),inttodate(20190731));
    Option:=1;
    OptionID:='OP10001902';
    position:=1;
    OptionID2:='OP10001906';
    position2:=0;
    Price:=spec(settlement(),OptionID);
    price2:=spec(settlement(),OptionID2);
    //两个期权合约标的物SH510050
    StockPrice:=spec(close(),'SH510050'); 
    P1:=12;
    P2:=7;
    margin:=0;
    stockvol:=5;
    stockunit:=10000;
    return DepositOfOptionByGroup(Option,OptionID,position,OptionID2,position2,Price,price2,StockPrice,P1,P2,margin,stockvol,stockunit);
    //结果：5000
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