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RM_StockBeta    

简述

  个股Beta
定义
RM_StockBeta(BData:DBData;FactorExp:DBData;FactorRetCov:DBData;SpecificRetVar:DBData):Array
参数
名称类型说明
BDataDBData数据表类型, 基准权重，必须包含“代码”，“比例（%）”字段
FactorExpDBData数据表类型, 成分股对因子的因子暴露，必须包含“代码”，不同因子收益字段
FactorRetCovDBData数据表类型, 因子收益协方差，必须包含 不同因子收益之间的协方差 字段
SpecificRetVarDBData数据表类型, 特质收益方差，必须包含“代码”，“特质收益方差”字段
返回Array数组，个股的Beta值
  • 范例

      BData := array(("代码":"SH600519","比例(%)":13.22),
             
    ("代码":"SH601318","比例(%)":12.40),
             
    ("代码":"SH600036","比例(%)":7.16),
             
    ("代码":"SH600276","比例(%)":5.48),
             
    ("代码":"SH601166","比例(%)":4.00));
      FactorExp := array(
    ("代码":"SH600519","市值因子":1.15,"贝塔因子":-0.50,"动量因子":0.46),           ("代码":"SH601318","市值因子":1.15,"贝塔因子":-0.44,"动量因子":-0.17),
    ("代码":"SH600036","市值因子":1.15,"贝塔因子":-0.63,"动量因子":0.28),
    ("代码":"SH600276","市值因子":1.15,"贝塔因子":-0.59,"动量因子":-0.40),
    ("代码":"SH601166","市值因子":1.15,"贝塔因子":-1.33,"动量因子":0.10));
      FactorRetCov := array(
    "市值因子":("市值因子":0.07,"贝塔因子":0.01,"动量因子":0.03),
       "贝塔因子":("市值因子":0.01,"贝塔因子":0.07,"动量因子":-0.01),
       "动量因子":("市值因子":0.03,"贝塔因子":-0.01,"动量因子":0.09));
      SpecificRetVar := array(("代码":"SH600036","特质收益方差":6.59),
                  ("代码":"SH600276","特质收益方差":15.43),
                  ("代码":"SH600519","特质收益方差":7.66),
                  ("代码":"SH601166","特质收益方差":6.07),
                  ("代码":"SH601318","特质收益方差":6.66));
      return RM_StockBeta(BData,FactorExp,FactorRetCov,SpecificRetVar);
    //返回：

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