IndNeutralize2
简述
中性化操作,分组去均值化。将数据指标Exp按照ByGroup分类,对每个类别按照Exp=Exp–mean(Exp)进行中性化处理,处理之后Exp的均值为0。注:因分类标准不明确,此函数暂时不进行分类,即按整个市场,只对Exp进行中性化处理。
IndNeutralize2(Exp:String;ByGroup:Integer;CacheStr:String)
名称 | 类型 | 说明 |
---|
Exp | String | 字符串。统计表达式 |
ByGroup | Integer | 用户自定义。取值如下:
显示名 |
取值 |
整个市场 |
0 |
一级行业 |
1 |
二级行业 |
2 |
三级行业 |
3 |
|
CacheStr | String | 字符串。缓存串 |
返回 | | 实数。中性化。 |
SetSysParam(pn_stock(),"SH600519");
SetSysParam(Pn_date(),20231010T);
setsysparam(pn_StockArr(),getbkbydate("SH000300",20231010T));
return IndNeutralize2(@open(),0,"");
//结果:1735.87966666667