天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 专题函数 > 股票研究 > 关联分析03：天软关联因子
Stocks_Assoc_CorrFactors
简述
基于关联矩阵的常见关联因子定义
Stocks_Assoc_CorrFactors(stocks:Array;CorrArr:Array;begt:datetime;endt:datetime;typ:Integer):Array
参数
| 名称 | 类型 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | Array | 一维数组类型，证券池 | ||||||||||||||||||||||||
| CorrArr | Array | 二维数组类型，关联矩阵，包含代码列，并以各个代码为列名，关联强度是正值且为正向值，即越大表示越关联。如果关联矩阵取值不符合要求，可参考下面的转换样例进行转换。
场景1:关联矩阵为相关系数矩阵，存在负值 data := `array("代码":("SH600000","SZ000001","SZ000002"), "SH600000":(0,-0.6,0.2), "SZ000001":(-0.6,0,0.4), "SZ000002":(0.2,0.4,0)); | ||||||||||||||||||||||||
| s | =sselect ["代码"] from data end; | |||||||||||||||||||||||||
| CorrArr | Array | = data;
CorrArr[:,s] ::= abs(mcell); 场景2:关联矩阵为距离矩阵，是反向值，即距离值越大越不关联 data := `array("代码":("SH600000","SZ000001","SZ000002"), "SH600000":(0,0.6,0.2), "SZ000001":(0.6,0,0.4), "SZ000002":(0.2,0.4,0)); | ||||||||||||||||||||||||
| s | =sselect ["代码"] from data end; | |||||||||||||||||||||||||
| CorrArr | Array | = data;
CorrArr[:,s] ::= 1/mcell; | ||||||||||||||||||||||||
| Begt | datetime | 日期类型，开始日 | ||||||||||||||||||||||||
| Endt | datetime | 日期类型，截止日 | ||||||||||||||||||||||||
| typ | Integer | 整数型，选择关联因子类型
| ||||||||||||||||||||||||
| 返回 | Array | 二维数组类型，基于关联矩阵的常见关联因子 |
- 范例stocks := array("SZ000001","SZ000002","SH600000");
CorrArr := `array("代码":("SH600000","SZ000001","SZ000002"),
"SH600000":(1,0.6,0.8),
"SZ000001":(0.6,1,0.4),
"SZ000002":(0.8,0.4,1));
begt := 20240901t;
endt := 20241101t;
typ := -1;
return Stocks_Assoc_CorrFactors(stocks,CorrArr,begt,endt,typ);
//结果
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