frameCov_RBLW
简述
协方差RBLW压缩估计
frameCov_RBLW(data: array; Alpha:real):array;
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| data | array | 二维数据表，T×N，T期样本数量，N个股票 |
| Alpha | real | 实数，压缩系数，0到1，缺省时系统自动计算(推荐)，计算方式见RBLW协方差压缩估计 |
| 返回 | array | 二维数组，RBLW协方差压缩估计 |
x1:=Randn(0,0.4,100,1);
x2:=Randn(1,10,100,1);
x:=x1 | x2;
return frameCov_RBLW(X);