天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 基金 > 基金评估

FundJensenMeasure    

简述
返回Jense指数(与系统股票pn_stock()相关)
定义
FundJensenMeasure(IndexId:String;BegT:Date;EndT:Date;Rf:Real;DataSelect:Integer):Real
参数
名称类型说明
IndexIdString指数代码
BegTDate开始日期
EndTDate截止日期
RfReal无风险年收益率(%)
DataSelectInteger所选取的数据
返回Real实数,Jense指数
  • 算法
    Jensen=(Rp-Rf_)-Beta*(Rm-Rf_)
    Rm是基准收益率序列的均值
    Rp是基金收益率序列的均值
    Rf_是无风险收益率(折算)      
    范例

    //取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数
    Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
    Return FundJensenMeasure("SH000001",inttodate(20030314),inttodate(20121019),1.98,0);
    //结果：0.03575
相关