天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 技术分析 > 动量指标 > 当前值

ATR_a    

简述
真实波幅ATR，是取一定时间内的股价波动幅度的移动平均值，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()和复权基准日pn_rateday()相关。调用时需注意设置系统参数。
定义
ATR_a(N:Integer):Real
参数
名称类型说明
NInteger整数，交易日天数
返回Real实数
  • 算法


    （1）TR=最高价-最低价，|昨收盘价-最高价|，|昨收盘价-最低价|，取三者的最大值；

    （2）ATR=TR的N日简单平均。
    范例

    //计算白云机场2011年9月8日的真实波幅。
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    setsysparam(pn_rate(),0);
    setsysparam(pn_date(),inttodate(20110908));
    N:=14;
    v:=ATR_a(N);
    return v;

    //结果：0.13
相关