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WVAD_f    

简述
威廉变异离散量，一种将成交量加权的量价指标，用于测量从开盘价至收盘价期间，买卖双方各自爆发力的程度。与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()、系统周期pn_cycle()、复权方式pn_rate()、复权基准日pn_rateday()和执行点数PN_nDay()相关。调用时需注意设置系统参数。
定义
WVAD_f(N:Integer;M:Integer;Type:Integer):Table
参数
名称类型说明
Ninteger整数，交易日天数
Minteger整数，交易日天数
Typeinteger结果类型
显示名取值
当前值0
区间值1
返回Array,TableArray数组，威廉变异离散量，第一行存放WVAD值，第二行存放MA(WVAD,M)值
  • 算法


    （1）X =（收盘价-开盘价）/（最高价-最低价）*成交量；

    （2）Z = N日X累计之和/10000；

    （3）ZMA =M日Z的简单平均；

    （4）Type=0，返回当前时间的威廉变异离散量Z、ZMA值；

    （5）Type=1，返回当前时间往前推共nDay个威廉变异离散量Z、ZMA的区间序列值；

    nDay由系统参数PN_nDay()设置，默认值为180。
    范例

    范例一：  
    //计算白云机场截止2011年9月8日的威廉变异离散量。
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    setsysparam(pn_rate(),0);
    setsysparam(pn_date(),inttodate(20110908));
    N:=24;
    M:=6;
    V:=WVAD_f(N,M,0);
    return v;

    //结果：

    范例二：
    //计算白云机场截止2011年9月8日的向前推共5日威廉变异离散量序列。
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    setsysparam(pn_stock(),'SH600004');
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    setsysparam(pn_rate(),0);
    setsysparam(pn_date(),inttodate(20110908));
    SetSysParam(pn_nday(),5);
    N:=24;
    M:=6;
    V:=WVAD_f(N,M,1);
    Return v;

    //结果：
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