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pf_Omega    

简述
计算Omega比率。
定义
pf_Omega(t:array;fName:String;MeanR:real):real
参数
名称类型说明
tarray数据表类型，组合收益率序列
FnameString字符串，收益率字段名称
MeanRreal实数，临界收益率(%)
返回real实数
  • 算法

    1、t表中Fname中数据均减去临界值MeanR，得到t1表
    2、对于t1表中的Fname，汇总该列大于0的值为v1，汇总该列小于0的值
    3、omega=v1/abs(v2)
    范例


    SetSysParam(PN_Stock(),'SZ000001');

    SetSysParam(PN_Date(),20180801T);

    SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());

    arr1:=Nday(1000,'截止日',sp_time(),'涨幅(%)',StockZf3());

    return pf_Omega(arr1,'涨幅(%)',0.5);

    //返回:0.53
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