pf_VARByHistoricalSimulation
简述
VAR-历史模拟法。
pf_VARByHistoricalSimulation(w:array;BegT:TdateTIME;EndT:TdateTIME;ConfidenceInterval:integer;MarketValue:real;DeltaT:integer;MethodType:Integer)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| w | array | 数据表类型，组合信息 |
| BegT | TdateTIME | 日期,开始日期 |
| EndT | TdateTIME | 日期,截止日期 |
| ConfidenceInterval | integer | 整数，置信度(%) |
| MarketValue | real | 实数，组合市值 |
| DeltaT | integer | 整数，未来持有期 |
| MethodType | Integer | 用户自定义，组合最大亏损计算方法
|
显示名 |
取值 | |
分位数法 |
0 | |
分位数子序列均值法 |
1 |
|
| 返回 | | 实数 |
GetBkWeightByDate('SH000300', 20111231T,t);
s:=select ['指数代码'] as '行业代码',['代码'] ,['比例(%)'] from t end;
return pf_VARByHistoricalSimulation(s,20110101T,20111231T,95,10000,1,0);
返回:
238.41