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pf_TrackingError2    

简述
组合相对于业绩基准的超额收益率的波动。
定义
pf_TrackingError2 (wp:array;wb:array;begt:TdateTIME;endt:TdateTIME;MinTradeDays:integer;MethodForNoEnoughData:Integer;corr:array;cov:array;z:array)
参数
名称类型说明
wparray数据表类型，组合数据
wbarray数据表类型，基准数据
BegtTdateTIME日期，起始时间
EndtTdateTIME日期，截止时间
MinTradeDaysinteger整数，区间最少交易点个数阀值
MethodForNoEnoughDataInteger用户自定义,交易点个数不足时处理办法
显示名 取值
行业替代 0
行业忽略 1
corrarray数据表类型，返回的相关系数矩阵
covarray数据表类型，返回的协方差矩阵
Zarray数据表类型，超配比例
返回实数
  • 范例

    W1:=array(
    ("代码":"SH600048","名称":"保利地产","比例(%)":10.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SH600383","名称":"金地集团","比例(%)":20.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000002","名称":"万科Ａ","比例(%)":30.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000031","名称":"中粮地产","比例(%)":40.0,"行业代码":"SW801180"));
    W2:=array(
    ("代码":"SZ000002","名称":"万 科Ａ","比例(%)":35.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000031","名称":"中粮地产","比例(%)":30.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SH600383","名称":"金地集团","比例(%)":20.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000069","名称":"华侨城Ａ","比例(%)":10.0,"行业代码":"SW801180"),
    ("代码":"SZ000402","名称":"金 融 街","比例(%)":5.0,"行业代码":"SW801180"));
    return pf_TrackingError2(w1,w2,20180701T,20180731T,0,0,s1,s2,s3);
    //返回：0.20
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