天软金融分析.NET函数大全 > 金融函数 > 组合评价 > 收益分析 > 绩效分析 > 风险调整收益

pf_RAROC    

简述
历史模拟法计算组合RAROC。
定义
pf_RAROC(t1:array;fName1:String;t2:array;fName2:String;Alpha:real):real
参数
名称类型说明
t1array数据表类型，组合收益率序列
fname1String字符串，组合收益率字段名称
t2array数据表类型，基准收益率序列
fName2String字符串，基准组合收益率字段
Alphareal实数，置信度
返回real实数
  • 算法

    RAROC=(组合收益率均值-基准收益率均值)/abs(var值);
    其中，var值为历史模拟法计算的Var
    范例

    w1:=array(
    ("日期":"2009-01-09","涨幅(%)":1.42051971),
    ("日期":"2009-01-12","涨幅(%)":-0.23696827),
    ("日期":"2009-01-13","涨幅(%)":-1.94596574),
    ("日期":"2009-01-14","涨幅(%)":3.51525369));
    w2:=array(
    ("时间":"2009-01-09","沪深300":1.60880131),
    ("时间":"2009-01-12","沪深300":0.12104169),
    ("时间":"2009-01-13","沪深300":-2.316981),
    ("时间":"2009-01-14","沪深300":4.2138146));
    return pf_RAROC(w1,"涨幅(%)",w2,"沪深300",0.1);//返回：-0.06
相关