pf_HM
简述
H-M模型，用最小二乘参数估计。
pf_HM(t1:array;fName1:String;t2:array;fName2:String;Rf:array):real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| t1 | array | 数据表类型，基金收益率序列 |
| fName1 | String | 字符串,基金收益率字段 |
| t2 | array | 数据表类型,Benchmark收益率序列 |
| fName2 | String | 字符串,Benchmark收益率字段 |
| Rf | array | 实数，无风险收益率(%) |
Rp-Rf = Alpha + Beta1*(Rm-Rf) + Beta2*(Rm-Rf)*D,
其中，
rf为无风险利率，
Rp为资本成本，
rM为市场组合收益率，
D 为虚拟变量，当Rm>Rf时，D=1，反之D=0
Beta2 为正时表明资产管理人具有较好的市场时机把握能力