pf_TreynorRatio
简述
组合-特雷诺
pf_TreynorRatio(t1:Array;fName1:String;t2:Array;fName2:String;Rf:Float):Float
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| t1 | Array | 组合收益率序列 |
| fName1 | String | t1数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等） |
| t2 | Array | 基准收益率序列 |
| fName2 | String | t2数组中，代表收益率序列的字段名（涨幅、收益率等） |
| Rf | Float | 无风险收益率 |
| 返回 | Float | 实数 |
TR=(X-Rf)/β，其中X为组合收益率的均值，β为组合beta
//此处以浦发银行收益率序列作为用户组合的收益率序列，基准为上证指数
stockid := 'SH600000';
IndexId := 'SH000001';
Rf := 0.025;
BegT := inttodate(20110101);
EndT := inttodate(20110630);
setsysparam(pn_date(),EndT);
n := tradedays(begt,endt);
t := nday(n,'日期',sp_time(),'涨幅1',spec(StockZf3(),stockid),'涨幅2',spec(StockZf3(),IndexId));
return pf_TreynorRatio(t,'涨幅1',t,'涨幅2',Rf);
//返回结果：0.0243