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pf_CumulativeReturnToReturn
简述
复合收益率转换日收益率。定义
pf_CumulativeReturnToReturn(t:array;fName:String)
参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| t | array | 数据表类型，数据 |
| fName | String | 字符串，收益率字段名称 |
- 算法
日收益率=((当天复合收益率+1)/(1+前天复合收益率)-1)*100，其中初始日前一天复合收益率为0范例t:=array(('日期':20180801T,'涨幅%':1.42051971),返回:
('日期':20180802T,'涨幅%':1.18018526),
('日期':20180803T,'涨幅%':0.9023545));
return pf_CumulativeReturnToReturn(t,'涨幅%') ;
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