天软金融分析.NET函数大全 > TSL函数 > 数学函数 > 统计分布

sf_copulafit    

简述
估计多元分布相关系数矩阵
定义
sf_copulafit(X:array;CopulaType;Method:string;Options:array):array
参数
名称类型说明
Xarray数组，样本值为均匀分布需要在[0,1]区间内，至少2维
CopulaTypestring 字符串，分布函数类型:
椭圆族:gaussian、t，支持多维
阿基米德族:clayton、frank、gumbel，目前仅支持二维
Methodstring 字符串，极大似然估计方法(多元分布时有效)
ML —最大似然估计 （默认）
AML —调整的似然估计，性能上比MLE快，但不适用于中小样本量
Optionsarray数组，估计规划条件，可为空
返回array数组
  • 范例

    范例01：gaussian分布
    //返回数组，相关系数矩阵
    u := Randunif(0,1,300,3);
      return sf_Copulafit(u,"gaussian","AML");

    范例02：t分布
    //返回数组，相关系数矩阵以及自由度
    u := Randunif(0,1,300,2);
    return sf_Copulafit(u,"t","AML");


    范例03：阿基米德族，clayton(frank、gumbel调用相同)
    //返回实数，参数估计值
      u := Randunif(0,1,300,2);
      return sf_Copulafit(u[:,0:1],"clayton");
相关