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Bond_KeyRateDuration    

简述
债券的关键利率久期（KRD）
定义
Bond_KeyRateDuration (Endt:datetime;Ayear:real;RateChange:real;keyyear:array; PbondID:IndexId;N:int) :real
参数
名称类型说明
Endtdatetimedatetime，截止日
Ayearrealreal，指定的关键年限(可省略，默认值5)
RateChangerealreal，利率变动值(可省略，默认值0.0001)
Keyyeararrayarray，关键年期数据,一维顺序数组(可省略，默认为(0,0.25,0.5,1,3,5,7,10,15,20,30,50))
PbondIDIndexIdstring，提取即期利率的代码(可省略，默认"BTS000033")
Nintint，样本长度(可省略，默认值60)，用于中间函数风险值和系数的求解
返回realReal，债券的关键利率久期（KRD）
  • 算法

    首先提取指定日债券收益率曲线数据，使用线性插值法获得关键年期即期利率。提取指定债券现金流数据，并通过权重分配计算前后关键年期的现金流映射数据，得到债券现金流对应的关键年期现金流数据。最后通过公式计算关键利率久期。关键利率久期的计算公式如下:
    Dkrd,i=-1PPyi=P-,i-P+,i2*P0*?yi
    其中，Dkrd,i为第i个关键期限点的关键利率久期；n为关键期限点个数；yi分别为第i个关键期限点的利率变动；P0为债券的估值全价，P-,i、P+,i为第i个关键期限点利率变动yi后对应的债券估值全价。
    范例

    endt:=20200902T;
    Ayear:=5;
    RateChange:=0.0001;
    keyyear:=array(0,0.25,0.5,1,3,5,7,10,15,20,30,50);
    PBondID:="BTS000033";
    Stockid:="BK020005";
    N:=60;
    Setsysparam(pn_Stock(),Stockid);
    KRD:= Bond_KeyRateDuration(Endt,Ayear,RateChange,keyyear,PbondID,N);
    return KRD;
    //执行结果：0.248959583004042
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