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WeightedPopnCovariance    

简述
加权总体协方差矩阵
定义
WeightedPopnCovariance(A:Array; w:Array;): Matix
参数
名称类型说明
AArray待计算的矩阵,每一列为一个因子
wArray一维权重向量
返回 Matix矩阵,加权总体协方差矩阵
  • 范例

    begt := 20190101T;
    endt := 20190415T;
    stocks := array('SH000001','SH000300','SH600000');
       //涨幅(%)矩阵
    returns := pf_GetPortfolioRate(stocks,begt,endt,1)[:,1:];
       //指数函数权重
    n := length(returns);
    w := exp(1->n);
    w /= sum(w);
    return WeightedPopnCovariance(returns, w);

    //结果
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