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FamaFrench_FactorRet_MarketCycle    

简述
计算三四五因子区间市场周期收益率(%)，与参数Cycle设置相关
定义
FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT:Date;EndT:Date;ModelType:Integer;WeightType:Integer;Cycle:String;IfQKInfo:Boolean;Modelflag:Integer):Array;
参数
名称类型说明
BegTDate开始日，日期类型
EndTDate截止日，日期类型
ModelTypeInteger计算模型，整型，取值如下
取值 含义 返回因子
1 三因子 SMB、HML
2 四因子 SMB、HML、MOM
3 五因子 SMB、HML、RMW、CMA
WeightTypeInteger因子加权方式，整型，取值如下
取值 含义
1 自由流通股本加权
2 等权
CycleString因子取数周期，字符串类型，仅支持日线及以下的低频周期，取值如下
取值 含义
Cy_Day() 日线（缺省值）
Cy_Week() 周线
Cy_Month() 月线
Cy_Quarter() 季线
Cy_HalfYear() 半年线
Cy_Year() 年线
IfQKInfoBoolean是否返回区间划分信息，布尔类型，默认为假
为真，返回“截止日”、“实际开始日”、“实际截止日”及因子名称字段；
为假【默认】，返回“截止日”及因子名称字段
ModelflagInteger模型标识，字符串型，取值如下
Modelflag取值 含义 备注
"LC" 实时算
"MD" 因子库 需要授权，请参考FAQ:关于因子授权说明
"DV" 兼容模式 默认，有权限取因子库，无权限则实时计算
返回Array数组，三四五因子区间市场周期收益率(%)
备注：区间开始日与截止日（BegT、EndT）的设置要考虑取数周期（Cycle），建议包含完整的日线数据。如要提取2023-01-31~2023-02-28的月线数据，开始日与截止日要包含2023-01-31与2023-02-28完整区间的日线数据，即BegT：=2023-01-01，EndT：=2023-02-28。若BegT：=2023-01-16，则2023-01-31的月线收益率实际上由2023-01-16~2023-01-31的日线收益累乘得到；若EndT：=2023-02-27，则2023-02-28的月线收益率实际上由2023-02-01~2023-02-27的日线收益累计得到。
  • 范例

    范例01：使用完整区间日线数据计算
    BegT:=20221205T;  //区间第一个周线2022-12-09的完整周期统计开始日
    EndT:=20221230T;
    ModelType:=1; //三因子
    WeightType:=1; //自由流通股本加权
    Cycle:=cy_week();
    IfQKInfo := 0;
    Modelflag := "DV";
    return FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQKInfo,Modelflag);

    //返回：

    范例02：可使用参数IfQKInfo返回实际计算区间
    BegT:=20230116T;
    EndT:=20230227T;
    ModelType:=1;  //三因子
    WeightType:=2; //等权
    cycle:=cy_month();
    IfQKInfo := 0;
    Modelflag := "DV";
    return FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQKInfo,Modelflag);

    //返回：IfQKInfo缺省时，默认不返回区间划分信息

    范例03：
    BegT:=20230116T;
    EndT:=20230227T;
    ModelType:=1;  //三因子
    WeightType:=2; //等权
    cycle:=cy_month();
    IfQKInfo:=1;
    Modelflag := "DV";
    return FamaFrench_FactorRet_MarketCycle(BegT,EndT,ModelType,WeightType,Cycle,IfQKInfo,Modelflag);

    //返回：IfQKInfo为1时，返回区间划分信息，增加“实际开始日”、“实际截止日”字段
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