Black_Scholes_America_Gamma
简述
对期权使用BAW方法进行定价，返回Gamma值
Black_Scholes_America_Gamma(ContractType:UserDefine;OptionType:UserDefine;S:Real;X:Real;R:Real;Std:Real;T:Real;q:Real):Real
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| ContractType | UserDefine | 用户自定义,期权品种类型
|
显示名 |
取值 | |
股票期权 |
0 | |
指数期权 |
1 | |
外汇期权 |
2 | |
期货期权 |
3 |
|
| OptionType | UserDefine | 用户自定义,期权类型
|
| S | Real | 标的现价，实数类型 |
| X | Real | 期权的行权价，实数类型 |
| R | Real | 无风险年利率(%)，实数类型 |
| Std | Real | 年波动率(%)，实数类型 |
| T | Real | 剩余存续期(年)，到期权到期日前的剩余的有效期限，实数类型 |
| q | Real | 连续分红率(%)，实数类型。一般来说，如果是无股利支付的股票，那么q=0，有股利支付的股票，q为股利支付率，若标的是外汇，则q为外国的无风险利率。 |
| 返回 | Real | 实数，Gamma值 |
//根据BAW模型计算美式期权定价Gamma
return Black_Scholes_America_Gamma(3,0,4986,5300,1.5,12.72,0.028,1.5);